隨機微分方程引論

版次：2 開本： 所屬分類：圖書

基本相信

作　者：龔光魯著

叢 書 名：
出 版 社：北京大學出版社
ISBN：9787301004753
出版時間：1995-11-01
版　次：2
頁　數：559
裝　幀：平裝
開　本：
所屬分類：圖書 > 科學與自然 > 數學

內容簡介

本書著重介紹隨機微分方程的強解、弱解及其與擴散和帶跳躍的馬氏過程間的聯繫。第一章討論Brown運動的隨機積分。第二章介紹了隨機過程的一般理論的梗概。著重於隨機過程的對偶投影理論。第三章與第四章討論了連續半鞅的隨機微分方程的強解。Ito方程的弱解，馬氏型Ito方程弱解的存在唯一性條件及其與擴散過程的聯繫。第五章討論一維情形，著重論述邊界點的分類、常返性與保守性。第六章介紹帶邊界的隨機微分方程與擴散，Fichera邊界分類。第七章給出了一般半鞅的分解及Ito公式，擬左連續的O有限點過程的積分。還討論了帶有平穩點過程的典型情形。本書最後還有一個關於連續鞅與Brown運動構造及凸函式的廣義導數的簡短附錄。