隨機向量分布函式

隨機向量分布函式(distribution function ofrandom vector)能完全描述隨機向量機率分布的多元函式。

設寧一防1 1 }z , ".. } }n)是定義在機率空間

(fl,.} >P)上的隨機向量，對n維實數空間R"上的

任意一點(x1 ,x2 , "..'xn )，令

隨機向量分布函式

稱以上定義的多元函式FCxl}xz,...}xn)為隨機向

量睿的分布函式，或隨機變數睿l，睿:，…，睿，的聯合分

布函式.隨機向量的分布函式F(xx2,...,x.n)具有

如下性質:

1.對任一x;是不減的.

2.對任一二、是右連續的.

只_對乾樣音的i〔1《i<n).

隨機向量分布函式

隨機向量分布函式

其中只;...*是當}}=x,,};=x;,.}kx*而其餘zr = .yr時F (},，}z，，z)的值.可以證明，(寧:，寧:，…，濘。)的分布函式F(xl,xz,隨機向量濘-,xn)和其機率 分布Pe(B) (BE.r'},})一一對應.