個人簡介
陳榮達，男，浙江財經學院金融學教授，博士，主要從事金融工程和金融風險度量方面的學習與研究。
主持國家自然科學基金面上項目2項，浙江省社科規劃項目2項，中國博士後科學基金資助項目1項。
學術兼職
中國數量經濟學會理事
中國金融工程學年會常務理事
中國優選法統籌法與經濟數學研究會青年工作委員會常務委員
浙江省金融工程學會理事
浙江省數量經濟學會理事
《European Journal of Operational Research》（SCI期刊）、《管理科學學報》、《系統工程理論與實踐》、《系統工程學報》、《中國管理科學》、、《管理學報》等期刊的論文評審專家。
主要研究領域
金融工程、金融風險管理、公司金融
代表性論文
陳榮達, 呂軼. 基於投影降維技術的期權組合非線性VaR模型. 管理科學學報. 2012, 15(3): 72-82.
陳榮達，陸金榮. 基於強度定價模型的可違約零息債券風險綜合度量Monte Carlo方法.
管理科學學報. 2012, 15(4): 88-98.
陳榮達, 王春發. 基於多元Laplace分布的外匯期權組合非線性VaR模型. 系統工程理
論與實踐, 2010, 30(2): 315-323.
陳榮達, 呂軼. 期權組合市場風險度量的快速卷積方法. 數量經濟技術經濟研究, 2010,27(7): 132-141.
陳榮達, 馬慶國, 孫元. 基於匯率回報厚尾性的外匯期權組合非線性VaR模型. 管理工程學報, 2009, 23(3): 115-119.
陳榮達. 兩種外匯期權市場風險非線性VaR計算方法. 系統工程學報, 2005, 20(1): 94-97.
Chen Rongda. Estimating Time-varying Covariance Matrix of FX Returns Based on EM Algorithm. International Journal of Computational Science, 2009, 3(2): 222-232.
獲獎成果
《外匯期權組合市場風險度量研究》獲浙江省高校科研成果一等獎, 2010
