內容簡介
金融經濟學教程本教材是作者在上海財經大學金融學院為研究生講授金融經濟學課程的講稿基礎上，參閱了許多國內外優秀教材，並結合學生的特點改寫而成。本教材的寫作目的是為了提高學生的金融經濟學基礎知識，使學生對風險迴避概念、風險與收益的折中關係、風險的分散化和風險的定價有一個較清晰的了解，並能利用這些基礎知識更好地學習公司金融、金融工程、風險管理等其他專業課。
章節目錄
前言
第一章 基本概念
1.1 偏好的期望效用表示
1.1.1 不確定條件下的選擇問題
1.1.2 期望效用函式的存在性
1.1.3 對理性選擇的偏離：四個悖論
1.2 風險迴避及其度量
1.2.1 風險迴避
1.2.2 風險迴避的度量
1.2.3 幾種常見的效用函式
1.2.4 靜態最優投資決策與比較靜態分析
1.3 資產的隨機占優
1.3.1 一階隨機占優
1.3.2 二階隨機占優
1.3.3 二階隨機單調占優和三階隨機占優
1.3.4 最優投資決策和比較靜態分析
習題
第二章 投資組合理論
2.1 均值—方差模型的普適性
2.2 完全風險資產下的投資組合前沿
2.2.1 模型的建立
2.2.2 模型的求解
2.2.3 風險資產組合前沿的一些性質
2.3 引入無風險資產後的投資組合前沿
2.3.1 組合前沿的求解
2.3.2 組合前沿的性質
習題
第三章 靜態資本資產定價理論
3.1 市場組合
3.1.1 不存在無風險資產的情形
3.1.2 存在無風險資產的情形
3.2 資本資產定價模型（capm）
3.2.1 零-貝塔capm
3.2.2 傳統capm
3.3 capm的兩個例子
3.3.1 效用函式取二次多項式時的capm推導
3.3.2 多變數常態分配下的capm推導
3.4 帶約束的capm
3.4.1 禁止貸款時的capm
3.4.2 存、貸款利率不等時的capm
3.5 市場摩擦和capm的失效
習題
第四章 多期均衡資產定價理論
4.1 或有權益市場和配置效率
4.1.1 配置效率與或有權益的引入（一個例子）
4.1.2 模型的建立
4.1，3 pareto最優配置
4.1.4 完備市場競爭均衡
4.1.5 完備市場理性預期均衡
4.2 市場完備化與證券市場配置效率
4.2.1 配置效率與長生命證券的引入（一個例子）
4.2.2 模型的建立
4.2.3 證券市場理性預期均衡
4.2.4 代表性個體經濟與分散經濟價格過程的等價性
4.3 多期資本資產定價理論
4.3.1 模型的建立和求解
4.3.2 跨期capm的推導
4.4 股票溢金難題和無風險利率難題
4.4.1 問題的提出
4.4.2 相關研究進展
4.4.3 小結
習題
第五章 靜態套利定價理論
5.1 套利機會
5.2 無套利定價的套用
5.3 因子模型與apt
5.3.1 因子模型
5.3.2 ross的apt理論
5.3.3 均衡套利定價理論
習題
第六章 離散時間跨期套利定價理論
6.1 介紹
6.2 無套利機會與等價鞅測度
6.2.1 模型的建立
6.2.2 無套利條件和等價鞅測度
6.2.3 肖費計畫的鞅性質
6.3 black-scholes公式的推導（二叉樹方法）
6.3.1 模型的建立
6.3.2 等價鞅測度的求解
6.3.3 black-scholes公式的推導
習題
第七章 連續時間跨時套利定價理論
7.1 布朗運動
7.1.1 布朗運動的數學表述
7.1.2 隨機微分方程和ito公式
7.2 black-scholes期權定價公式
7.2.1 特殊情形下的期權定價公式推導
7.2.2 一般情形下的期權定價公式推導
7.3 期權價格對參數的敏感性
習題
第八章 行為金融學基硼
8.1 個體決策的不完全理性與行為經濟（金融）學的興起
8.2 前景理論
8.2.1 個體決策中的行為特徵
8.2.2 前景理論的數學表述
8.2.3 前景理論及其套用
8.3 啟發式認知偏差
8.3.1 啟發式認知偏差的定義及組成
8.3.2 代表性偏差
8.3.3 可得性偏差
8.3.4 錨定效應
8.4 心理賬戶
8.4.1 問題的提出
8.4.2 心理賬戶的內涵
8.5 自我約束問題
8.5.1 問題的提出
8.5.2 雙曲貼現效用函式
8.5.3 自我約束、拖延和偏好反轉
8.5.4 套用研究
8.6 噪聲交易者
8.6.1 噪聲交易者的引入
8.6.2 噪聲交易理論的套用
8.7 套利限制
8.7.1 套利限制
8.7.2 套利限制的套用
習題
參考文獻
