圖書信息
出版社: 武漢大學出版社; 第1版 (2008年7月1日)
叢書名: 經濟學與管理學實驗教學系列教材
平裝: 196頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787307062740, 7307062747
條形碼: 9787307062740
尺寸: 23.6 x 16.6 x 1 cm
重量: 259 g
內容簡介
《經濟學與管理學實驗教學系列教材?金融工程實驗教程》以巴塞爾協定的指導思想為線索，全面介紹了市場風險、信用風險和操作風險的度量思想和過程；各類風險的度量依照基本思想——步驟——案例的思路進行展開，較好地展示了風險度量的實驗過程，便於學生理解和掌握；書中案例的實現採用了Eviews，VBA，Splus，Matlab等多種軟體，便於學生選擇性地學習和運用；結合眾多方法和案例，突出了操作風險的介紹，這有助於提高學生分析複雜風險的能力。
目錄
第一章 金融風險的傳統度量方法
第一節 傳統風險度量方法概述
第二節 波動性風險度量法
第三節 靈敏度測量方法
第二章 金融風險的現代度量方法
第一節 現代風險度量方法概述
第二節 Var風險度量法
第三節 ES風險度量法
第三章 交易賬戶市場風險度量
第一節 債券市場風險度量
第二節 外匯資產市場風險的度量
第三節 股票資產市場風險的度量
第四章 非交易賬戶市場風險度量
第一節 非交易賬戶市場風險度量方法概述
第二節 利率敏感性缺口法
第三節 持續期缺口法
第四節 期權調整差價模型
第五章 信用風險的度量
第一節 信用風險度量概述
第二節 KMV模型
第三節 Credit Metrics模型
第四節 組合信用風險的度量
第六章 操作風險度量初級法
第一節 操作風險度量概述
第二節 基本指標法
第三節 標準法
第四節 評級法
第七章 操作風險度量高級法
第一節 高級法概述
第二節 損失分布法
第三節 極值理論
第四節 記分卡法
第五節 貝葉斯網路
參考文獻
