內容介紹
本書通過對金融危機生成機理的分析探討，將產生金融危機的根源歸納為經濟周期波動和金融體系的內在脆弱性。
作者詳細研究了金融危機的爆發條件和傳導機制對現代金融危機的四個典型案例進行了實證分析，並根據相關結論提出了防範金融危機的方法金融危機的預警系統和治理手段。最後作者結合當前我國經濟轉軌時期出現的金融風險和經濟運行機制中存在的問題。提出了我國金融危機的主要對策。
作者介紹
石俊志，1953年出生。就讀於中國人民銀行總行研究生部獲經濟學博士學位。英國倫敦城市大學數學系精算統計專業博士研究生。現任中國招商銀行行長助理、國際商會中國國家委員會銀行技術與慣例委員會副主任委員、深圳仲裁委員會仲裁員。著有《國際保理》、《現代精算數學原理》及有關經濟、金融方面論文多篇。
作品目錄
第一章金融危機的概念、分類和理論模型
第一節金融危機的基本概念
一、產生金融危機的原因
二、經濟危機和金融危機
三、貨幣信用危機和金融危機
四、貨幣危機和金融危機
第二節金融危機的分類
一、接起因對金融危機分類
二、按特點對金融危機分類
三、接影響對金融危機分類
第三節金融危機理論模型
一、克魯格曼的第一代金融危機模型
二、奧伯斯特菲爾德的第二代金融危機模型
三、道德風險――第三代金融危機模型
第二章經濟周期波動和金融危機
第一節馬克思經濟周期理論
一、資本主義經濟危機的本質
二、資本主義經濟危機的可能性
三、資本主義經濟危機的根源
四、資本主義再生產的周期性
第二節現代西方經濟周期理論
一、凱恩斯經濟周期理論
二、投資乘數和加速原理
三、漢森一薩纓爾森模型
四、其他幾種主要經濟周期理論
第三節伴隨經濟危機爆發的金融危機
一、經濟運行中孕育著金融危機
二、金融危機爆發是經濟危機爆發的導火索
三、金融危機是經濟危機在現代經濟中的特有表現形態
第四節30年代世界性金融危機
一、經濟高漲引發的企業兼併風潮
二、紐約股市崩潰揭開金融危機的帷幕
三、危機的爆發以及對經濟造成的影響
四、典型的伴隨經濟危機爆發的金融危機
第三章金融體系的內在脆弱性和金融危機
一、金融體系內在脆弱性的理論探討
二、金融機構運行機制的固有缺陷
第二節金融市場的內在脆弱性
一、金融資產的價格波動性
二、金融市場機制的負面效應
第三節國際金融體系的內在脆弱性
一、國際匯率體系穩定性的弱化
二、各國經濟金融的不平衡發展
三、畸形的國際債務結構
四、金融創新的負面影響
第三章全融體系的內在脆弱性和金融危機
第一節金融機構的內在脆弱性
第四節非經濟危機條件下的金融危機
第四章金融危機的爆發和傳導
第一節金融風險和金融危機
一、金融風險的涵義、特徵和類型
二、金融風險的識別和估計
三、在險價值的測定方法
四、金融風險轉化為金融危機
第二節泡沫經濟和金融危機
一、泡沫和泡沫經濟
二、泡沫的自我膨脹機制
三、泡沫經濟的破滅引發金融危機
第三節金融危機的爆發和傳導
一、金融危機的引發條件
二、金融危機爆發的主要表現
三、推動金融危機傳遞和擴散的主要因素
四、金融危機的傳導機制
第四節國際金融危機
一、全球金融一體化
二、金融危機的爆發及其在國際間的傳播
三、國際金融危機和國家經濟安全
第五章現代金融危機實證分析
第一節1980年阿根廷銀行業危機
一、阿根廷銀行業危機的誘發因素
二、阿根廷銀行業危機的爆發
三、阿根廷銀行業危機造成的影響
第二節1987年美國股市危機
一、紐約證券交易所股票狂跌
二、美國股市危機的爆發
三、引發了世界性股市風潮
四、對經濟造成的損害
第三節1994年墨西哥國際收支危機
一、外資的大量涌人導致了國際收支的嚴重失衡
二、墨西哥國際收支危機的爆發
三、墨西哥國際收支危機的影響和教訓
第四節1997-1998年亞洲全面性金融危機
一、亞洲金融危機產生的原因
二、亞洲金融危機的爆發和發展過程
三、亞洲金融危機的影響
四、亞洲金融危機的教訓
第六章金融危機的預防
第一節封閉經濟條件下的巨觀經濟措施
一、釋放金融危機的爆發能量
二、最佳化金融體系的運行機制
三、抑制金融資產泡沫的膨脹
第二節開放經濟條件下的巨觀經濟措施
一、把握金融自由化的步伐
二、限制國際資本的自由流動
三、匯率上升的後果
四、堅持一定程度的經濟保護主義
第三節金融監管當局對金融機構的監督管理
一、金融監管的目的和原則
二、金融監管的內容
三、金融監管的方式
四、金融監管當局治理金融困境的措施
第四節金融機構對金融風險的防範和化解
一、對信用風險的防範和化解
二、對市場風險的防範和化解
三、對內控風險的防範和化解
四、對競爭風險的防範和化解
第五節規範金融機構穩健經營標準
一、銀行穩健經營和審慎標準
二、銀行穩健經營的外部制度條件
三、銀行穩健經營的外部市場條件
四、銀行穩健經營的內部控制條件
筆七章金融危機的預警
第一節金融危機的預警系統
一、金融危機預警系統的基本框架
二、金融危機預警指標的有效性
三、金融危機的預警系統
第二節金融危機預警系統的套用
一、亞洲金融危機前的警兆
二、泰國預警指標動態實證分析
第八章金融危機的治理
第一節金融危機的治理方式
一、對貨幣體系危機的治理
二、對股市危機的治理
三、對國際收支危機的治理
四、對銀行業危機的治理
第二節國家財政和中央銀行的職能作用
一、國家財政的職能作用
二、中央銀行的職能作用
第三節社會緊急救助手段
一、存款保險制度
二、債務解救制度
第四節國際社會援助
一、 IMF的援助
二、其他各國中央銀行的支持與合作
三、區域性國際金融組織的支持
第九章中國面臨的金融危機及其相關對策
第一節金融危機的誘發因素
一、通貨緊縮跡象的出現
二、企業間“三角債”和銀行不良資產
三、證券市場運行機制和金融資產泡沫
四、金融對外開放和人民幣匯價
第二節防範金融危機的主要對策
一、財政政策與貨幣政策相配合
二、改善法律環境維護市場信用
三、抑制金融資產泡沫
四、構造穩健的經濟、金融體系
參考文獻
