貸款遷徙分析

貸款遷徙分析，也稱信用風險遷徙分析，是近年來新出現的一種以機率分析為基礎的信用風險分析方法，是用貸款的歷史損失數據來推算當前一家銀行貸款組合中貸款損失的比重，從而確定貸款損失準備是否充足。

基本信息

• 中文名稱：貸款遷徙分析
• 別稱：信用風險遷徙分析
• 所屬領域：經濟 金融 銀行

貸款遷徙分析，也稱信用風險遷徙分析（loan migration analysis or credit risk migration analysis），是近年來新出現的一種以機率分析為基礎的信用風險分析方法，是用貸款的歷史損失數據來推算當前一家銀行貸款組合中貸款損失所占的比重，從而確定貸款損失準備是否充足。

一般來說，貸款遷徙分析有四個主要的步驟：

1、將貸款組合按照貸款的種類或風險類別分組。如可將貸款劃分為正常、關注、次級、可疑，還可將貸款以劃分為房地產貸款、擔保貸款、信用貸款、汽車消費貸款等類別。這主要是因為不同類別的貸款具有不同的損失狀況（different loss history）。

2、確定各類別貸款的損失率。如關注類貸款在第四個季度的損失是2%；

3、對影響貸款損失率變化的因素進行分析，並對現有損失率進行調整；

4、將調整後的損失率乘以當前季度各類別貸款額，得到各類別貸款的損失額。

進行貸款遷徙分析至少要有連續四個季度的貸款損失數據。貸款遷徙分析的前提是必須要有有效的有問題貸款識別體系、準確的貸款分類和貸款損失核銷制度。否則，貸款遷徙分析的質量得不到保證。