演藝經歷
2003年，參演香港動作喜劇電影《百年好合》，這是她的首部電影作品 ；同年，在導演王晶執導的一部搞笑喜劇片《神勇鐵金剛》中，飾演Noice。
寫真2004年，在錢雁秋執導的古裝推理懸疑電視劇《神探狄仁傑》中，出演假金木蘭。
2005年，出演古裝武俠劇《八大豪俠》，並飾演諸葛超明這一角色 ；同年，在改編自古龍《絕代雙驕》的古裝武俠劇《小魚兒與花無缺》中，出演花星奴 。
2006年，搭檔殷桃、劉佩琦，參演同名電影改編而成的《紅色娘子軍》，飾演大個子一角 。
2009年，出演潘文杰執導的，近代革命劇《蝦球傳》，飾演三姐 。
2011年4月，在女性抗日題材《殺狼花》中飾演日本特高女特工“高橋雅子” ；10月，與梁冠華共同參演古裝懸疑動作喜劇《江南傳奇之十五貫》，衛小雨在劇中飾演的秋蓮姑娘 。
2012年10月，搭檔梁冠華、韓童生參與年代情節抗戰劇《獵狼人》的拍攝，飾演女殺手鍾寧 ；隨後，在以“善惡”和“輪迴”為核心議題的微電影《靈魂中轉站》中出演超級死神 。
2013年，6月，參與潘越執導的懸疑情感劇《每個人都有秘密》，飾演孟維珍 ；9月，衛小雨在國內首部時尚情趣喜劇《錢多多煉愛記》中，飾演劇中高以翔的二姐 。
2014年1月，在谷智鑫主演的民國題材電視劇《乞丐大掌柜》中，飾演金壁輝 。
主要作品
參演電影
| 上映時間 | 劇名 | 扮演角色 | 導演 | 合作演員 |
| 2012 | 靈魂中轉站 | 死神 | 魏民 | 李威, 鮑春來, 金銘 |
| 2009 | 武術班 | 丁小果 | 吳樾 | 吳樾, 叮噹 |
| 2006 | 魔鬼天使 | 阿碧 | 王晶 | 應采兒, 天心, 陳小春 |
| 2003 | 神勇鐵金剛 | Noice | 王晶 | 張柏芝, 劉嘉玲, 朱茵 |
| 2003 | 百年好合 | 四師妹 | 杜琪峯 | 古天樂, 鄭秀文 |
參演電視劇
| 上映時間 | 劇名 | 扮演角色 | 導演 | 合作演員 |
| 2013 | 每個人都有秘密 | 孟維珍 | 潘越 | 吳冕, 江語晨, 陳鍵鋒 |
| 2013 | 錢多多煉愛記 | 許愛愛 | 林孝謙 | 高以翔, 尹航, 朱丹 |
| 2013 | 甜蜜都市 | 梁允浩 | 張歆藝, 蘆芳生 | |
| 2012 | 獵狼人 | 鍾寧 | 潘越 | 梁冠華, 韓童生, 黃海冰 |
| 2011 | 殺狼花 | 高橋雅子 | 李小平 | 甄錫, 黃海冰, 蘇瑾 |
| 2011 | 十五貫 | 秋蓮 | 劉嘉靖 | 梁冠華, 甄錫, 趙亮 |
| 2010 | 雨打芭蕉 | 林麗麗 | 段果平 | 周知, 候凱 |
| 2009 | 蝦球傳 | 三姐 | 潘文杰 | 李晨, 鄭則仕 |
| 2006 | 紅色娘子軍 | 大個子 | 袁軍 | 殷桃, 劉佩琦 |
| 2005 | 小魚兒與花無缺 | 花星奴 | 王晶 | 謝霆鋒, 張衛健, 范冰冰 |
| 2005 | 八大豪俠 | 諸葛超明 | 王晶 | 陸毅, 李冰冰, 劉松仁 |
| 2004 | 狄仁傑 | 假金木蘭 | 錢雁秋 | 梁冠華 |
參演話劇
| 話劇時間 | 話劇名稱 | 飾演人物 |
| 2007年 | 《艷遇製造者》 | 咪子 |
| 2008年 | 《跑來跑去》 | 燕子 |
獲獎記錄
| 其它獎項 |
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人物評價
衛小雨在拍攝《獵狼人》時把大腿根、後腰都弄的傷痕累累，但仍卻衝勁兒十足，堪稱中國版“尼基塔” 。（ 搜狐娛樂評）在拍攝《殺狼花》時，衛小雨吃了很多苦，不斷的看回話，不斷的和導演溝通，連妝都不化，完全的素顏出境 。（ 騰訊網評）衛小雨在《十五貫》中，對飾演的角色身份和複雜心理變化，做足了功課，對角色仔細研讀，將人物內心的微妙變化詮釋得入木三分，獲得劇組一致好評 。（ 騰訊網評）
