基本概況
基金全稱 | 申萬菱信深證成指分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 申萬深指分級 |
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基金代碼 | 163109（前端） | 交易所代碼 | --- |
基金類型 | 指數型 | 投資風格 | 分級開放式基金 |
發行日期 | 2010年09月13日 | 成立日期 | 2010年10月22日 |
成立規模 | 7.125億份 | 資產規模 | 82.03億份（截止至：2012年09月30日） |
基金管理人 | 申萬菱信基金 | 基金託管人 | 工商銀行 |
基金經理人 | 張少華 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
管理費率 | 1.00%（每年） | 託管費率 | 0.22%（每年） |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
最高申購費率 | 1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 0.50%（前端） |
投資目標
本基金採取指數化投資方式，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0．35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對深證成指的有效跟蹤。
投資理念
本基金的投資管理將遵循指數化投資理念，以深證成指作為標的指數，通過完全複製的被動式投資管理實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，為投資者帶來良好的長期投資回報的同時，滿足投資者多樣化的投資需求。
投資範圍
本基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括深證成指成份股、備選成份股、新股（首次公開發行或增發）、現金或者到期日在一年以內的政府債券等。其中，深證成指成份股及其備選成份股的投資比例不低於基金資產淨值的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。 本基金還可投資於法律法規或監管機構允許基金投資的其他金融工具，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金採取完全複製法進行投資，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。但在因特殊情況導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求儘可能貼近標的指數的表現。 特殊情況主要是指在標的指數成份股發生變動、增發、配股、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發生變化時，由於交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整，基金管理人需要採用其他合理的投資方法構建儘可能貼近標的指數的基金組合。 1、資產配置策略 本基金原則上將不低於90%的基金資產淨值投資於深證成指成份股和備選成份股，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%。本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。 本基金將在基金契約生效之日起3個月的時間內達到上述規定的投資比例。 2、組合構建策略 本基金管理人構建投資組合的過程主要分為三步：確定目標組合、確定建倉策略和逐步調整。 （1）確定目標組合：本基金管理人根據完全複製成份股權重的方法確定目標組合。 （2）確定建倉策略：本基金管理人根據對成份股流動性的分析，確定合理的建倉策略。 （3）逐步調整：通過完全複製法最終確定目標組合之後，本基金管理人在規定時間內採用適當的手段調整實際組合直至達到跟蹤標的指數的要求。 3、組合管理策略 （1）定期調整 本基金股票組合根據標的指數對其成份股的定期調整而進行相應的定期跟蹤調整。 （2）不定期調整 ① 當成份股發生增發、送配等情況而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據指數公司的公告，進行相應調整； ② 根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數； ③ 若個別成份股因停牌、流動性不足或法規限制等因素，使得基金管理人無法按照其所占標的指數權重進行購買時，基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益，決定部分持有現金或買入相關的替代性組合。
分紅政策
在存續期內，本基金（包括銀申萬深成份額、申萬收益份額、申萬進取份額）不進行收益分配。
業績比較基準
95%×深證成指增長率+5%×銀行同業存款利率。
風險收益特徵
本基金雖為股票型指數基金，但由於採取了基金份額分級的結構設計，不同的基金份額具有不同的風險收益特徵。申萬深成份額為常規指數基金份額，具有較高風險、較高預期收益的特徵，其風險和預期收益均高於貨幣市場基金和債券型基金；申萬收益份額，其風險和預期收益與債券型基金相近；申萬進取份額由於具有槓桿特性，具有高風險高收益的特徵，其風險和預期收益要高於一般的股票型指數基金。
基金經理
姓名：張少華
上任日期：2010-10-22
張少華，復旦大學數量經濟學碩士。自1999 年起從事金融工作，1999 年7月至2003 年1 月在申銀萬國證券股份有限公司任職，2003 年1 月加入申萬菱信基金管理有限公司籌備組。2004 年2 月加盟申萬菱信基金管理有限公司，歷任風險管理總部高級風險分析師、風險管理總部副總監，2009 年3 月起任風險管理總部總監。2010 年2 月起任投資管理總部副總監及申萬菱信滬深300 價值指數型基金基金經理，2010 年10 月起擔任申萬菱信深證成指分級證券投資基金基金經理。
起始期 | 截止期 | 基金經理 | 任職期間 | 任職回報 |
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2010-10-22 | 至今 | 張少華 | 2年又92天 | -17.85% |
