申萬菱信中小板指數分級證券投資基金
基金簡稱：申萬菱信中小板指數分級證券投資基金
批准機關及文號：
申萬菱信中小板指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由申萬菱信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《申萬菱信中小板指數分級證券投資基金基金契約》（以下簡稱“《基金契約》”）及其他有關規定募集，並經中國證監會2012年2月16日證監許可【2012】197號文核准募集。
基金類型：契約型開放式基金、股票型基金
基金代碼：本基金的認購代碼為：163111，本基金場內認購的基金稱為申萬中小
基金經理：張少華，復旦大學數量經濟學碩士。自1999年起從事金融工作，1999年7月至2003年1月在申銀萬國證券股份有限公司任職，2003年1月加入申萬巴黎基金管理有限公司(現名申萬菱信)籌備組。2004年2月正式加入本公司，歷任風險管理總部高級風險分析師、風險管理總部副總監，2009年3月起任風險管理總部總監，2010年2月起任投資管理總部副總監，申萬菱信滬深300價值指數型證券投資基金基金經理，2010年10月起同時任申萬菱信深證成指分級證券投資基金基金經理。2011年6月起同時任申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金基金經理。
基金管理人：申萬菱信基金管理有限公司
基金託管人：中國農業銀行股份有限公司
基金投資運作情況
投資目標：本基金採取指數化投資方式，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對中小板指數的有效跟蹤。
投資範圍：
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。本基金投資於中小板指數成份股及其備選成份股的比例不低於基金資產的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產的5%。
投資策略：本基金主要採用完全複製的方法進行投資，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。
業績比較基準：95%×中小板指數收益率+5%×銀行同業存款利率。
風險收益特徵：
在分級運作期內，本基金雖為股票型指數基金，但由於採取了基金份額分級的結構設計，不同的基金份額具有不同的風險收益特徵。申萬中小板份額為常規指數基金份額，具預期風險較高、預期收益較高的特徵，其預期風險和預期收益水平均高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金；中小板A份額，則具有預期風險低，預期收益低的特徵；中小板B份額由於利用槓桿投資，則具有預期風險高、預期收益高的特徵。分級運作期結束，本基金轉換為上市開放式基金（LOF），具有預期風險較高、預期收益較高的特徵，其預期風險和預期收益水平均高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。
該基金髮行期限及認申購贖回期限
1、發行日期：本基金的發售期為2012年4月5日至2012年4月27日。本基金的募集規模下限為2億份。本基金髮售結束後，投資者場外認購所得的全部基金份額將確認為申萬
中小板份額；投資者場內認購所得的全部基金份額將按1:1的比例確認為中小板
A份額和中小板B份額。
2、封閉日期：不超過三個月
3、申購日期：自基金契約生效之日起不超過三個月開始辦理申購。
4、贖回日期：自基金契約生效之日起不超過三個月開始辦理贖回。
基金收益分配基本規定
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、本基金分級運作期內的收益分配原則
在本基金分級運作期內，本基金（包括申萬中小板份額、中小板A份額、中小板B份額）不進行收益分配。
2、本基金分級運作期結束轉換為上市開放式基金（LOF）的收益分配原則
（1）在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的20%；
（2）本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。登記在場外的基金份額，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；登記在場內的基金份額，投資者只能選擇現金分紅這一收益分配方式，具體收益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定。
（3）基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
（4）每一基金份額享有同等分配權；
（5）法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
