泥馬巷位於中山南路橋西南，絨莊新村南側，東起絨莊街，西至評事街，明代即用此名。相傳這裡是“泥馬渡康王”的遺址。
北宋靖康元年(1126年)冬，金兵攻破東京(今河南開封)。次年四月，在東京大肆勒索搜括後，俘徽宗、欽宗和宗室、后妃，以及教坊樂工、技藝工匠等數千人，攜法駕、儀仗、冠服、禮器、天文儀器、珍寶玩物、皇家藏書、天下州府地圖等北去，東京城中公私蓄積被掠奪一空，北宋滅亡，史稱“靖康之難”。
在靖康之難中，宋徽宗的第九個兒子康王趙構，曾作為人質被拘於金營。傳說他帶著徽宗、欽宗二帝的血詔，在雁門關總兵崔孝的救助下，逃出金營。金兀朮親自率領騎兵尾追不放。趙構逃到建康江邊時，坐騎被金人射死。就在他自嘆命運不濟、束手待縛之際，忽見樹林中一個牽著馬的老道向他走來。道人將嚇得渾身發抖的趙構扶上馬去，手指東南方，叫他趕快過江。趙構飛馬來到江邊，只見大江滾滾東去，無舟可渡，而金兀朮的追兵就要趕到了。趙構咬咬牙，閉著眼睛往馬屁股上狠抽三鞭，這匹馬便躍入江中。說來也怪，馬兒在江中如履平地，頃刻之間就過江上了岸。而金兀朮及其騎兵則被大江擋住，趙構這才長舒了一口氣。突然，坐騎一蹶屁股，將他掀倒在地，向林中一溜煙跑了。此地後來被稱為“走馬巷”（今泥馬巷附近，仍有走馬巷之名）。趙構想，跑了馬可如何繼續趕路呢？於是走進林中尋找此馬。馬未找到，卻發現了一座古廟，廟門上方書“崔富君廟”四個大字。趙構進門一看，廟主崔富君酷似送馬給他南逃的道人。再一看崔富君手中牽著的泥塑馬，渾身上下濕淋淋的，轉到馬後一看，屁股上三條血淋淋的鞭痕猶在。康王見到救自己性命的人和馬匹竟是神靈，立即轉憂為喜。趙構當上皇帝後，重修了崔富君廟，並賜“泥馬廟”三字。現在泥馬廟雖已無存，但這泥馬巷之名，卻保存了下來。
