概念
對根據樣本對提出假設作出判斷:否定還是接受的檢驗問題,需要尋找一個適當的判斷法則。注意到,我們主要是根據樣本觀測結果決定假設取捨的,就是要把子樣空間劃分成兩個不相交的區域和,其中子集C稱為原假設的拒絕域(rejection region)(或否定域),子集稱為接受域(acceptance region).當樣本觀察值,則否定原假設,若樣本觀察值則接受原假設。
在實際中,檢驗的結果與結果可能吻合也可能不吻合,因此,檢驗是可能犯錯誤的。檢驗可能犯的錯誤有兩類:其一是為真但由於隨機性使樣本觀測值落在拒絕域中,從而拒絕原假設,這種錯誤稱為第一類錯誤(error of the first kind),其發生的機率稱為犯第一類錯誤的機率,或稱拒真機率,通常記為,即(為真)。
另一種錯誤是不真(即為真)但由於隨機性使樣本觀測值落在接受域中,從而接受原假設,這種錯誤稱為第二類錯誤(error of the second kind),其發生的機率稱為犯第二類錯誤的機率,或稱受偽機率,通常記為,即(為真)。
我們當然希望犯錯誤的機率儘量地小,但實際中同時都小,是很難做到的,注意到,受偽機率可改寫成(為真)。所以,當樣本容量n固定時,若減少,則增大;反之若減少,則增大。
處理方法
因此在選擇檢驗法則時,通常有如下幾種處理方法:
(1)樣本容量固定,選擇犯第一類錯誤的機率不超過給定界限的檢驗,稱顯著性水平為的顯著性檢驗,或簡稱水平的檢驗。
(2)樣本容量n固定,在犯第一類錯誤的機率不超過給定界限的檢驗中,選擇使犯第二類錯誤的機率最小,稱水平的最大功效檢驗。
(3)增大樣本容量n,使犯兩類錯誤的機率均不超過給定界限和,稱序貫式檢驗。