內容介紹
格蘭傑是最具創造力的現代計量經濟學家之一，他對幫助我們理解因果關係、建模方法、非平穩性、季節性和預測做出了重要的貢獻。一些被廣泛套用的時間序列計量經濟學概念就來自於他的研究成果，這是因為格蘭傑善於將觀測到的經濟結果系統地用模型來表述，而且這些模型很好地反映了經濟體複雜和進化的本質，這本書收錄了他發表過的作品，而且把主要主題下相關聯的研究集合到一起，這樣便更容易找到相關的論文，裡面的很多文章值得我們認真反覆研讀。作者介紹
克萊夫.W.J.格蘭傑，世界上最偉大的計量經濟學家之一。瑞典皇家科學院在頒獎詞中說：“他不僅是研究員們學習的光輝典範，而且是金融分析家的楷模。”他在利用數學模型分析時間序列數據方面的實證研究，給全世界打開了一扇窺探經濟運行規律，特別是金融市場運行規律的大門。他的眾多開創性想法和洞見深刻地影響了統計學、計量經濟學和動態經濟學理論的發展。作品目錄
譯者序致謝
貢獻者
內容簡介（第一卷）
第一章 《計量經濟學理論》雜誌對格蘭傑教授的訪談
第一部分 譜分析
第二章 對紐約股市價格指數的譜分析
第三章 一個經濟變數的典型譜形
第二部分 季節性
第四章 季節性：原因、解釋及涵義
第五章 季節調整是線性還是非線性數據過濾過程
第三部分 非線性
第六章 非線性時間序列建模
第七章 利用相關指數來決定一個經濟序列是否混沌
第八章 檢驗時間序列模型中被忽視的非線性性——神經網路方法與其他方法的比較
第九章 擴展記憶變數之間的非線性建模
第十章 天氣與電力銷售之間關係的半參數估計
第四部分 方法論
第十一章 時間序列模型及其解釋
第十二章 時間序列模型的可逆性
第十三章 接近正態性以及一些計量經濟模型
第十四章 構造計量經濟模型的時間序列方法
第十五章 對政策模型評估的若干建議
第十六章 共同因素聚合的含義
第五部分 預測
第十七章 潮河泛濫的機率估計
第十八章 運用廣義誤差成本函式進行預測
第十九章 對經濟預測評估的若干建議
第二十章 複合預測
第二十一章 邀請綜述：複合預測——二十年後
第二十二章 變權數複合預測
第二十三章 變換序列預測
第二十四章 白噪聲預測
第二十五章 我們可以改善經濟預測的質量嗎
第二十六章 電力負荷及其峰值的短期預測
內容簡介（第二卷）
第一部分 因果關係
第一章 通過計量經濟學模型和交叉譜方法來研究因果關係
第二章 因果關係檢驗：個人觀點
第三章 因果關係概念的一些新發展
第四章 廣告與總消費：一個因果關係研究
第二部分 單整和協整
第五章 計量經濟學中的偽回歸
第六章 時間序列數據的性質及其在計量經濟學模型設定中的套用
第七章 誤差修正模型的時間序列分析
第八章 協整與誤差修正：表示、估計和檢驗
第九章 協整經濟變數研究的發展
第十章 季節性單整和協整
第十一章 短期國庫券收益率的協整分析
第十二章 協整系統中共同長期記憶分量的估計
第十三章 協整系統的分離和“持久一短暫”分解
第十四章 單整時間序列的非線性變換
第十五章 帶有吸引子的長期記憶序列
第十六章 協整變數的新近發展
第三部分 長期記憶
第十七章 長期記憶時間序列模型及分數差分介紹
第十八章 長期記憶關係與動態方程的結合
第十九章 股票市場收益的長期記憶性質及一個新模型
