出版時間：2011-9-1
版 次：1
頁 數：153
字 數：161000
印刷時間：2011-9-1
開 本：16開
紙 張：膠版紙
印 次：1
I S B N：9787509615799
包 裝：平裝
內容簡介
本書針對市場變數回報的厚尾特徵，對期權組合風險狀況特性進行了科學的理論分析與定量分析。建立了分別以多元混合正態、多元t分布、多元Laplace分布來描述市場變數回報厚尾特徵的非線性VaR度量模型，並對不同模型的特點進行了比較。
在此基礎上，提出利用機率分布的傅立葉逆變換技術、次指數分布的風險函式變換技術、重要抽樣技術、分層抽樣技術、快速卷積技術、數值降維技術等金融計量、現代套用數學的前沿數值計算方法來研究市場變數回報厚尾情形下稀有事件模擬。以克服極小機率事件發生機率估計的’困難，從而完善和發展期權組合市場風險度量技術，促使我國在該研究領域儘快達到世界領先水平，為我國金融監管機構和金融機構進行風險管理與投資組合的Market—T0—Market測試提供理論依據和適用方法。
目錄
1 緒論
1．1 研究意義
1．2 國內外研究現狀
1．3 研究內容
2 厚尾分布情形下市場變數回報時變協方差矩陣估計
2．1 常用的市場變數回報時變協方差矩陣估計模型
2．2 基於EM算法的時變協方差矩陣估計模型
2．3 反映所估計出協方差值的誤差指標
2．4 市場變數日回報時變協方差矩陣估計的實證分析
2．5 本章小結
附錄
3 期權組合風險度量的有效Monte Carl0模擬方法
3．1 引言
3．2 Delta—Gamina—theta模型
3．3 基於常用Monte Carl0模擬方法的非線性VaR計算
3．4 基於重要抽樣技術的非線性VaR計算
3．5 基於重要抽樣和分層抽樣相結合技術的非線性VaR計算
3．6 多元常態分配情形下的模擬結果與分析
3．7 本章小結
4 基於多元t分布的期權組合風險度量的方差減少技術
4．1 基於t分布的期權定價模型及其對應的希臘字母
……
參考文獻
後記
