內容簡介
本書曾被譽為華爾街人手一冊的“聖經”，是全球高校學習
期權期貨及其他衍生產品衍生產品的暢銷書。它是約翰·赫爾著的Options，Futures，And OtherDerivatives第6版的中譯本。
本書內容全面，幾乎囊括了金融衍生產品的所有理論知識。書中各章自成體系，使具有不同需求的讀者可有選擇地閱讀本書。
全書共32章，內容包括：期貨市場的機制、期貨套期保值策略、利率、利率期貨、遠期和期貨價格的決定、互換、期權市場的機制、期權的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波動率微笑、數值方法、在險值、信用風險、信用衍生產品、奇異期權、凸性調整和實物期權等。
本書同先前的版本一樣適於不同的用途，既適用於商學、經濟學、投資學、金融工程專業的研究生，也適用於數學功底較好的本科高年級學生，尤其對衍生品市場的金融從業人員、分析師、交易員或者其他的市場從業人員來說，本書具有不可替代的閱讀價值。
作者簡介
約翰·赫爾，衍生產品和風險管理教授，在衍生產品和風險管理領域享有盛名。他和Alan White 教授研發出的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR大獎。 赫爾也曾榮獲多倫多大學著名的Northrop Frye教師大獎，在1999年他被國際金融工程師協會（International Association of Financial Engineers）評為年度金融工程大師（Financial Engineer of the Year）。
目錄
技術說明
前言
第1章 緒論
第2章 期貨市場的機制
第3章 利用期貨套期保值策略
第4章 各種利率
第5章 遠期和期貨價格的決定
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 期權市場的機制
第9章 股票期權價格的性質
第10章 期權的交易策略
第11章 二叉樹模型介紹
第12章 維納過程和伊藤定理
第13章 Black-Scholes-Merton模型
