內容簡介
《數理金融:資產定價與金融決策理論(第2版)》較為全面地介紹了數理金融的基本知識，內容包括數理金融預備知識（第1章）、資本資產定價模型（第2、5章）、套利定價模型（第3章）、最優資產組合理論（第4章）、期權定價（第6、7章）、利率期限結構與利率衍生產品（第8章）、公司資本結構理論（第9章）.《數理金融:資產定價與金融決策理論(第2版)》力求內容完整、新穎，語言流暢，通俗易懂，圖文並茂，結合中國金融市場的實際數據進行講解.每章後都配備了相當數量的習題，作為正文內容的補充。
《數理金融:資產定價與金融決策理論(第2版)》適合普通高等院校套用數學專業本科生，金融學、管理等專業研究生作為教材使用，也可作為金融界高級從業人員的參考用書。
圖書目錄
第二版前言
第一版前言
第1章 數理金融預備知識
第2章 資產組合均值一方差分析與資本資產定價模型
第3章 Ross套利定價理論
第4章 最優資產組合模型的若干推廣和計算方法
第5章 連續時間資產組合選擇與跨期資本資產定價模型
第6章 離散時間期權定價理論
第7章 連續時間期權定價理論
第8章 利率期限結構理論
第9章 公司資本結構定價
參考文獻
