圖書信息
出版社: 東北財經大學出版社; 第1版 (2008年6月1日)
叢書名: 當代經濟前沿文庫
平裝: 209頁
正文語種: 簡體中文
開本: 32
ISBN: 7811223562, 9787811223569
條形碼: 9787811223569
尺寸: 20.6 x 14.6 x 1.4 cm
重量: 222 g
內容簡介
《政策事件對中國證券市場波動的影響研究》從整體上將政策事件納入證券市場運行中，綜合運用現代統計方法、經濟計量方法並結合經濟學理論，多方面、多角度，深刻、系統地刻畫了政策事件對證券市場波動的影響特徵、深度和廣度，以及不同階段的政策事件對證券市場價格波動影響特徵變化的數量規律，並著力探索了政策事件影響證券市場價格波動的根源。這對於深入認識中國證券市場價格行為機制，合理評估政策事件影響證券市場發展的正、負面效應，進一步推動政府發展和監管證券市場，有著重要的理論價值和現實意義。
目錄
第1章 導論
1.1 本書研究的目的與意義
1.2 相關概念的說明
1.3 文獻綜述
1.4 本書的結構、主要內容及所做的工作
第2章 政策事件對證券市場風險的影響
2.1 證券市場風險的度量
2.2 政策事件對證券市場風險影響的測度
2.3 政策事件對證券市場風險影響的實證分析
2.4 小結
第3章 政策事件對證券市場波動性的非線性結構的影響
3.1 證券市場隨機收益率生成模型
3.2 非線性結構的假設檢驗
3.3 中國證券市場波動性建模及政策解釋
3.4 政策事件對非線性結構的影響分析
第4章 政策事件對證券市場波動的影響幅度與持續性
4.1 政策事件對市場波動影響幅度與持續性的分析方法
4.2 包含政策事件虛擬變數的經濟計量模型
4.3 政策事件對波動影響幅度與持續性的脈衝回響分析
第5章 漲跌停板制度影響證券市場波動的長期效果評價
5.1 漲跌停板制度
5.2 問題的提出
5.3 EGARCH模型及其訊息反應曲線
5.4 漲跌停板制度影響市場波動的長期效果的實證分析
第6章 全書總結及需要進一步研究的問題
6.1 全書總結
6.2 需要進一步研究的問題
主要參考文獻
後記
