抵補利率平價

抵補利率平價(Covered Interest Rate Parity)是指可以在外匯遠期進行抵補,其經濟含義是,匯率的遠期升(貼)水率等於兩國貨幣利率之差,並且高利率貨幣在外匯市場上表現為貼水,低利率貨幣在外匯市場上表現為升水。

計算公式：F=S*(1+if)/(1+id)

其中F為遠期匯率，S為即期匯率，F和S都以間接標價法表示。if為國外利率，id為國內利率。