基本資料
書名:投資組合管理(新世紀高校證券期貨專業系列教材)
ISBN:781098312
作者:曹志廣/韓其恆
出版社:上海財經大學出版社
定價:20
頁數:299
出版日期:2005年8月1日
開本:大32開
包裝:平裝
內容簡介
本書適用於經濟、管理、金融專業及商學院高年級本科生和研究生的教學。對於那些渴將所學的理論運用到工作中去的實際工作者，本書也非常適合。
本書詳盡地對投資組合管理的基礎理論進行了介紹，並且套用MATLAB6.5實現了與投資組合理論及套用有關的大部的金融計算，這使得學生和實際工作者能夠將理論套用到實踐中去。本書儘量簡化了繁瑣的數學推導，並將繁重的金融計算儘量通過編寫MATLAB函式或檔案來實現，這是本書與其他書的最大區別。
本書適用於經濟、管理、金融專業及商學院高年級本科生和研究生的教學。
圖書目錄
總序
前言
第一章 證券組合管理概述
第一節 證券組合的基本概念
一 證券投資的收益和風險
二 證券組合的意義與分類
三 證券組合的管理內容
四 現代證券組合管理的適用範圍
五 統計與證券管理的關係
第二節 現代證券組合理論的內容
一 馬柯威茨的均值方差模型
二 托賓的收益風險理論
三 夏普的單因素模型
四 夏普、林特納與莫辛對資本資產定價模型的貢獻
五 套利定價理論
複習思考題
第二章 基本的均值方差模型
第一節 證券組合的收佃與方差
一 證券組合的收益
二 證券組合的預期收益
三 單一證券投資風險的度量
四 證券之間的關聯性
五 證券組合風險的度量
第二節 證券組合及其可行域
一 不允許賣空時，兩種證券的投資組合
二 不允許賣空時，多種證券組合的可行域
第三節 有效邊界的確定
一 有效邊界的概念
二 不允許賣空時，有效邊界的確定
三 允許賣空時，多種風險證券組合的有效邊界
四 有效邊界的凹性
第四節 效用分析與最優證券組合
一 效用
二 效用函式
三 期望效用函式
四 無差異曲線
五 最優證券組合的選擇
第五節 包含無風險借貸的擴展模型
一 無風險證券
二 無風險證券與單個風險證券的組合
三 包容無風險貸出的模型
四 包容無風險借入的模型
複習思考題
第三章 簡化的證券組合選擇模型
第四章 資本市場均衡模型
第五章 有效市場假說
第六章 債券投資
第七章 股票投資
第八章 衍生證券投資
參考文獻
