內容簡介
《基於最優增長路徑的資產配置及其動態調整研究》內容主要包括：第一章 引言，第一節 研究的背景和意義，第二節 相關理論背景，第三節 《基於最優增長路徑的資產配置及其動態調整研究》的創新點、主要研究內容與結構安排，第二章 多期資產配置的理論模型及其實證，第一節 多期資產配置的理論模型。
圖書目錄
第一章 引言
第一節 研究的背景和意義
第二節 相關理論背景
第三節 本書的創新點、主要研究內容與結構安排
第二章 多期資產配置的理論模型及其實證
第一節 多期資產配置的理論模型
第二節 實證分析
第三章 基於增長－安全體系的多期資產配置模型
第一節 風險度量方法
第二節 均值－方差模型
第三節 均值－VaR模型
第四節 基於最優增長路徑的增長－安全模型
第五節 小結
第四章 戰術投資研究
第一節 理論上的戰術投資
第二節 實際運用中的戰術投資
第三節 戰術投資的績效評估
第四節 戰術投資方法：最優權重因子法（OAF）
第五節 戰術投資方法：Black-Litterman方法
第六節 小結
第五章 投資績效評價指標及分類信息條件下的風險估算
第一節 投資績效評價方法簡介
第二節 基於VaR體系的投資績效評估
第三節 分類信息條件下的風險估算
第六章 結論和展望
第一節 主要結論
第二節 未來研究方向展望
……
