內容簡介
隨著我國銀行業對風險計量工作的重視，已有不同書籍從不同的側重點對風險計量進行過一定的介紹，但尚未有類似於本書這樣全面介紹風險計量實務的書籍面世。需要強調的是，本書並不是前人工作成果的簡單整理和理論總結，而是結合了本人的實踐探索經驗進行系統性的論述，同時在相關方面有所側重。一是內容上的側重，如已經有專門的書籍論述市場風險價值VaR模型，所以本書對於風險價值模型本身沒有詳細展開，而對於利率期限結構模型和市場風險管理體系則濃墨重彩，重點單獨成章。二是側重風險計量的業務套用，例如評分卡模型章節，不僅僅按步驟一步一步詳細地講述了建模實踐，同時討論了評分卡套用的業務流程、政策、制度和IT系統實現。
作者簡介
中債信用增進公司董事、風險總監。曾任中國建設銀行風險管理部處長等職，擁有北美準精算師ASA和金融分析師CFA的執業資格。
畢業於中國科學技術大學，獲得材料化學和經濟管理雙學士學位、金融工程博士學位，博士畢業後進入香港政府“內地人才引進計畫”，在香港大學商學院從事研究工作。現為北京大學碩士論文評審專家、中央財經大學碩士研究生校外導師。
主要研究方向為金融穩定與金融風險管理，具體研究領域包括巴塞爾資本協定、風險計量與套用、壓力測試、信用衍生產品、固定收益、經濟資本與績效考核、資本市場實證分析，發表近40篇學術論文和評論文章。
目錄
第一章 巴塞爾Ⅱ
商業銀行風險計量理論與實務第二章 最低資本要求
第三章 巴塞爾Ⅲ
第四章 非零售風險暴露內部評級
第五章 信用風險高級計量模型
第六章 零售信貸業務風險信用評分
第七章 零售風險暴露內部評級
第八章 信用評級模型綜述
第九章 市場風險計量與管理
第十章 操作風險計量與管理
第十一章 內部評級模型驗證
第十二章 壓力測試
第十三章 經濟資本
附屬檔案
參考文獻
