同質預期

又稱同質期望,是CAPM模型的基本假設之一,指的是投資者們對證券收益率的均值(mean )、方差(varian ce)和協方差(covarian

同質預期(Homogenization )

又稱同質期望,是CAPM模型的基本假設之一,指的是投資者們對證券收益率的均值(mean)、方差(variance)和協方差(covariance )具有相同的期望值。

該假設意味著所有的投資者對各個風險資產的收益、風險有相同的預期。基於該假設,夏普擴展了均值-方差模型,提出了CAPM模型。

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