區間事件分析法不同於與傳統的事件分析法，它們的區別在於：
第一，引入區間時間序列分析作為理論基礎。區間時間序列分析的核心思想是以“區間”代替“點”描述時間序列，以刻畫時間序列的波動特點，比“點樣本”包含更多的信息；
第二，傳統的“事件”通常定義為間斷髮生的同類事件，比如上市公司的盈利信息發布等；而本研究關注的次貸危機，從開始到全面爆發經歷了一系列在時間軸上是間斷出現的、非同類“事件”。
第三，傳統的事件分析通常針對一個事件，進行對事件“整體反應”的顯著性檢驗；而區間事件研究法不關注橫截面上的整體反應，而是關注時間軸上的一系列事件的反應。
