主成分

主成分( principal component)，多個隨機向量的兩兩不相關且具有最大方差的標準化線性組合。設有p維隨機向量X =(xl，…，X。)，協方差矩陣∑2[%k，，Al≥…≥A。>o(m≤P)是∑的非零特徵根，ei=（e．1，…，eip）7是屬於特徵根A．的標準正交特徵向量。