內容簡介
《中國銀行業從業人員資格認證考試指導用書:風險管理科目(第4版)》內容簡介：2006年6月6日，是中國銀行業具有重要歷史意義的日子，中國銀監會在人民大會堂召開了中國銀行業從業人員資格認證委員會成立大會。 中國銀監會主席劉明康親任該委員會主任，他指出：“推動中國銀行業從業人員資格認證
中國銀行業從業人員資格認證考試指導用書:風險管理科目中國銀行業從業人員資格認證（Certification of China Banking Professional，簡稱CCBP），是中國銀行業發展的重大制度建設，它由四個基本的環節組成：資格標準、考試制度、資格審核和繼續教育。正如各大媒體所驚呼：這是銀行從業人員的進入門檻，我國目前300多萬銀行從業人員今後都將要持證上崗。
圖書目錄
第一篇 商業銀行風險管理基礎1.1 風險與風險管理
1.1.1 風險、收益與損失
1.1.2 風險管理與商業銀行經營
1.1.3 商業銀行風險管理的發展
1.2 商業銀行風險的主要類別
1.2.1 信用風險
1.2.2 市場風險
1.2.3 操作風險
1.2.4 流動性風險
1.2.5 國家風險
1.2.6 聲譽風險
1.2.7 法律風險
1.2.8 戰略風險
1.3 商業銀行風險管理的主要策略
1.3.1 風險分散
1.3.2 風險對沖
1.3.3 風險轉移
1.3.4 風險規避
1.3.5 風險補償
1.4 商業銀行風險與資本
1.4.1 資本的概念和作用
1.4.2 監管資本與資本充足率要求
1.4.3 經濟資本及其套用
1.5 風險管理的數理基礎
1.5.1 收益的計量
1.5.2 風險管理常用的機率統計知識
1.5.3 投資組合風險的量化原理
1.5.4 風險敏感性分析的泰勒展式
練習與鞏固
第二篇 商業銀行風險管理基本架構
2.1 商業銀行風險管理環境
2.1.1 商業銀行公司治理
2.1.2 商業銀行內部控制
2.1.3 商業銀行風險文化
2.1.4 商業銀行管理戰略
2.2 商業銀行風險管理組織
2.2.1 董事會及最高風險管理委員會
2.2.2 監事會
2.2.3 高級管理層
2.2.4 風險管理部門
2.2.5 其他風險控制部門
2.3 商業銀行風險管理流程
2.3.1 風險識別／分析
2.3.2 風險計量／評估
2.3.3 風險監測／報告
2.3.4 風險控制／緩解
2.4 商業銀行風險管理信息系統
練習與鞏固
第三篇 信用風險管理
3.1 信用風險識別
3.1.1 單一法人客戶信用風險識別
3.1.2 集團法人客戶信用風險識別
3.1.3 個人客戶信用風險識別
3.1.4 貸款組合信用風險識別
3.2 信用風險計量
3.2.1 客戶信用評級
3.2.2 債項評級
3.2.3 信用風險組合的計量
3.2.4 國家風險主權評級
3.3 信用風險監測與報告
3.3.1 風險監測對象
3.3.2 風險監測主要指標
3.3.3 風險預警
3.3.4 風險報告
3.4 信用風險控制
3.4.1 限額管理
3.4.2 信用風險緩釋
3.4.3 關鍵業務流程／環節控制
3.4.4 資產證券化與信用衍生產品
3.5 信用風險資本計量
3.5.1 標準法
3.5.2 內部評級法
3.5.3 內部評級體系的驗證
3.5.4 經濟資本管理
練習與鞏固
第四篇 市場風險管理
4.1 市場風險識別
4.1.1 市場風險特徵與分類
4.1.2 主要交易產品及其風險特徵
4.1.3 資產分類
4.2 市場風險計量
4.2.1 基本概念
4.2.2 市場風險計量方法
4.3 市場風險監測與控制
4.3.1 市場風險管理的組織框架
4.3.2 市場風險監測與報告
4.3.3 市場風險控制
4.4 市場風險監管資本計量與績效評估
4.4.1 市場風險監管資本計量
4.4.2 經風險調整的績效評估
練習與鞏固
第五篇 操作風險管理
5.1 操作風險識別
5.1.1 操作風險分類
5.1.2 操作風險識別方法
5.2 操作風險評估
5.2.1 操作風險評估要素和原則
5.2.2 操作風險評估方法
5.3 操作風險控制
5.3.1 操作風險控制環境
5.3.2 操作風險緩釋
5.3.3 主要業務操作風險控制
5.4 操作風險監測與報告
5.4.1 風險監測
5.4.2 風險報告
5.5 操作風險資本計量
5.5.1 標準法
5.5.2 替代指標法
5.5.3 高級計量法
練習與鞏固
第六篇 流動性風險管理
6.1 流動性風險識別
6.1.1 資產負債期限結構
6.1.2 資產負債幣種結構
6.1.3 資產負債分布結構
……
第七篇 聲譽風險和戰略風險管理
第八篇 銀行監管與市場約束
