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《金融隨機分析》是“漢譯經濟學文庫”之一，全書分兩卷共17個章節。·《人生不設限》超級暢銷勵志書>>·《史上最好玩教養法》獨家50折熱賣>>
內容簡介
《金融隨機分析(第2卷)》是《金融隨機分析》的第2卷，《金融隨機分析》全書共分兩卷。第一卷主要包括隨機分析的基礎性知識以及離散時問模型，利用較簡單的離散時間二叉樹模型給出了無套利期權定價方法；雖只用到簡單的數學，但其中涉及的風險中性定價的概念卜分深刻。第二卷主要介紹連續時問模型及其在金融學中的套用；其中包含了較為實際的、具有很強操作性的定量經濟學內容，同時也包含了較為完整的隨機分析理論。全書各章均有評註和習題。作者簡介
卡耐基·梅隆大學的計算金融MSCF項目是美國金融工程的帶頭者，歷史悠久，在華爾街亦享有盛譽。本書作者史蒂文·E施里夫（StevenE．Shreve）教授正是本號業的創辦人之一，他經常和華爾街大公司的負責人們溝通，了解行業內新的發展趨勢以在課程中加以改進，極大地促進了課程的最佳化。因而，由他所寫的《金融隨機分析》（第一、二卷）一直是隨機分析在數罱金融領域套用方面的著名教材，許多世界名校將其作為金融工程專業的必修教材。目錄
第一卷中文版序
英文版序
導言
1二叉樹無套利定價模型
1.1單時段二叉樹模型
1.2多時段二叉樹模型
1.3模型的計算
1.4本章小結
1.5評註
1.6習題
2拋擲硬幣空間上的機率論
2.1有限機率空間
2.2隨機變數、分布和期望
2.3條件期望
2.4鞅
2.5馬爾可夫過程
2.6本章小結
2.7評註
2.8習題
3狀態價格
3.1測度變換
3.2拉東-尼柯迪姆導數過程
3.3資本資產定價模型
3.4本章小結
3.5評註
3.6習題
4美式衍生證券
4.1引言
4.2非路徑依賴美式衍生產品
4.3停時
4.4一般美式衍生產品
4.5美式看漲期權
4.6本章小結
4.7評註
4.8習題
5隨機遊動
5.1引言
5.2首達時間
5.3反射原理
5.4永久美式看跌期權：一個例子
5.5本章小結
5.6評註
5.7習題
6依賴利率的資產
6.1引言
6.2利率二叉樹模型
6.3固定收益衍生產品
6.4遠期測度
6.5期貨
6.6本章小結
6.7評註
6.8習題
附錄：條件期望基本性質的證明
參考文獻
第二卷
1一般機率論
2信息和條件期望
3布朗運動
4隨機分析
5風險中性定價
6與偏微分方程的關係
7奇異期權
8美式衍生證券
9計價單位變換
10期限結構模型
11跳過程引論
附錄A
附錄B
附錄C
