《期權定價的數學模型和方法》

基本信息

作者:姜禮尚
出版社:高等教育出版社
出版年:2008-1
頁數:347
定價:39.00元
裝幀:平裝
ISBN:9787040224870

內容概述

《期權定價的數學模型和方法》從偏微分方程的觀點和方法，對Black－Scholes－Merton的期權定價理論作了系統深入的闡述，一方面，從多個角度、多個層面闡明期權定價理論的基本思路：基於市場無套利假設，通過△－對沖原理，把人們引入一個風險中性世界，從而對期權給出一個獨立於每個投資人偏好的"公平價格"；另一方面，充分利用偏微分方程理論和方法對期權理論作深入的定性和定量分析，其中特別對美式期權，與路徑有關期權以及隱含波動率等重要問題，展開了深入的討論，另外，《期權定價的數學模型和方法》對所涉及的現代數學內容，都有專節介紹，儘可能作到內容是自封的。期權是風險管理的核心工具，對期權定價理論作出傑出貢獻的Scholes和Merton曾因此榮獲1997年諾貝爾經濟學獎。