《數學金融學》

《數學金融學》

本套教材涉及的領域很寬，其中既有早已被學界認同的國際金融學和貨幣銀行學，也有在我國有待發展的金融市場學、金融工程學、現代投資學、公司財務學、金融經濟學和數學金融學。本書主要內容包括了引言、遠期、期貨、期權、單時段證券市場、單時段投資消費問題、多時段市場問題、連續時間證券市場等。

基本信息

內容簡介

本書可以分為三個部分，第一部分包括一至四章，主要介紹數學金融學中的一些基本概念和若干基本思想。第二部分包括第五章至七章，著重講述了單時段市場中的兩個基本問題：未定權益定價問題和期望效用最最佳化問題。第三部分包括第八章至十一章，這部分可以稱作為“連續理論”。這一部分在隨機微分方程的框架下討論連續時間證券市場，包括投資組合的自融資性、市場的完備性和無套利性，等價鞅測度、Black-Scholes歐式期權定價公式、美式期權定價、最優投資組合和均值方差問題、利率期限結構，等等。

目錄

總前言
前言
第一章 引言
第二章 遠期
第三章 期貨
第四章 期權
第五章 單時段證券市場
第六章 單時段投資消費問題
第七章 多時段市場問題
第八章 連續時間證券市場
第九章 未定權益的定價理論
第十章 最優證券組合選擇問題
第十一章 利率期限結構理論

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