內容簡介
《全球資產與負債管理建模》的論文除運用了一些專門的投資方法和對一些投資技巧進行綜合之外，還研究了好幾類新模型。這些模型既包括正在使用的模型和接近於實用股型，也包括一些創新的模型。這些模型在不久的未來將可以運用於實踐當中。其中一些論文強調資產－負債管理建模的套用前景，這些模型包含個人投資者及各類金融機構（銀行、保險公司等）專用的模型。這些模型實際上就是為個人投資者和機構投資者定製的金融產品，也就是金融工程。總之，《全球資產與負債管理建模》對於進行金融市場分析的專業人員而言是一本基本讀物。目錄
叢書總序中文版序言
致謝
貢獻者名單
前言
第Ⅰ篇引言
1長期投資者的資產和負債管理系統：問題的討論
第Ⅱ篇資產配置的表態資產組合分析
2資產配置決策的重要性
3最最佳化資產組合選擇的均值、方差和協方差的誤差效果
4做出優異資產配置決策：實踐者的指南
第Ⅲ篇業績評價模型
5業績及資產持有量歸因
6股票收益的國內及全球影響
7全球股票及債券模型
第Ⅳ篇資產配置的動態資產組合模型
8判斷市場時機：具有通貨膨脹調整因子的經驗機率估計方法
9含有衍生資產的多期資產配置
10國庫券期貨在策略性資產配置規劃中的使用
第Ⅴ篇生成元素產生程式
11隨機利率過程的重心近似
12基於生成元素的金融規劃模型的後最佳化及其在債券資產組合管理中的套用
13ThwersPerrin全球資本市場生成元素產生系統
第Ⅵ篇貨幣套期保值及建模技術
14一種國際資產組合選擇和最最佳化貨幣套期保值的算法
15多種貨幣環境下的最最佳化保險資產配置
第Ⅶ篇資產和負債的動態資產組合分析
16大學損贈基金的最最佳化投資策略
17允許破產的最最佳化消費-投資決策：綜述
18運用疊代非聚合對資產-負債管理隨機規劃模型的求解
19動態資產-負債管理的CALM隨機規劃模型
20定額給付型養老基金資產-負債管理的動態模型
21不確定性下固定收入證券的資產和負債管理
第Ⅷ篇套用資產-負債管理模型的案例分析
22荷蘭養老金計畫的資產與負債建模及管理
23整合的資產-負債管理：套用案例分析
第Ⅸ篇總的整合風險管理模型
24Russell-YasudaKasai模型：一種日本保險公司設計的使用多階段隨機規劃的資產-負債模型
25“家庭賬戶顧問TM”：面向個人投資者的資產和負債管理
譯者後記
