Copular函式

copula函式描述的是變數間的相關性，實際上是一類將聯合分布函式與它們各自的邊緣分布函式連線在一起的函式，因此也有人將它稱為連線函式。相關理論的提出可以追溯到1959年，SKlar通過定理形式將多元分布與Copula函式聯繫起來。20世紀90年代後期相關理論和防腐在國外開始得到迅速法則並套用到金融，保險等領域的相關分析，投資組合分析和風險管理等多個方面。
定義；(Nelsen.2006) N 元Copula函式是指具有以下性質的函式（下記為C）：
（1）定義域為[0,1]×[0,1]×。。。×[0,1] （共為N個域相乘）
（2）C具有零基面（grounded）且是N維遞增的；
（3）C的邊緣分布Cn，n=1,2,,,,N,滿足Cn(xn)=C(1,...,1,xn,1,,,1)=xn，其中xn∈[0,1],n=1,2,,,N