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Black Scholes
·Black Scholes模型是描述權益類證券的一個數學模型，假設權益類證券價格是一個動態過程；
基本概念 取得成績 -
套用隨機過程教程及在算法和智慧型計算中的隨機模型
目錄前言1符號說明19第1章機率論精要回顧與補充11基本框架與典型分布11.1機率11.2隨機變數11.3d維隨機向量31.4獨立性31.5Chebys...
圖書信息 圖書簡介 目錄 -
利率模型
《利率模型》是2007年4月1日由上海財經大學出版社出版的圖書，作者是王安興 。本書主要介紹了利率模型、估價模型以及基本利率衍生產品的定價技術等專業知識。
內容提要 圖書目錄 -
B-S模型
B-S是兩位經濟學家BLACK、SCHOLES名字的縮寫，為了紀念他們發現該模型而用他們的名字命名。 在二叉樹的期權定價模型中，如果標的證券期末價格的可...
成立條件 計算方法 -
Matlab與金融模型分析
《Matlab與金融模型分析》作者：鄧留保//李柏年//楊桂元，合肥工業大學出版社2007-12-1出版。本書主要介紹了經濟金融學中的資金的時間價值模型...
內容提要 目錄 -
期權定價模型
期權定價模型（OPM）----由布萊克與斯科爾斯在20世紀70年代提出。該模型認為，只有股價的當前值與未來的預測有關；變數過去的歷史與演變方式與未來的預...
發展歷程 理論前驅 定價方法 主要模型 -
BLACK-SCHOLES期權定價模型
Black-Scholes-Merton期權定價模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布萊克—斯...
模型內容 推導運用 分紅方法 產生影響 發展狀況 -
《金融衍生工具與內部模型》
《金融衍生工具與內部模型》在第-版中詳細介紹了現代金融工具的價值和風險管理。在第二版中，多伊奇延續了前一版本的理念，涵蓋了更多前瞻性的話題，比如結構模型...
目錄 精彩書摘 -
壽險隨機精算模型
定價的BlackScholes公式/336連續時間模型下的風險中性...壽險隨機精算模型作者：肖宇谷、張景肖定價：39元印次：1-1...這一領域當前的主要理論模型，了解現代壽險精算的發展，了解這些理論模型與國內...
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壽險產品最佳化理論：模型與方法
然後，從幾個方面，對具有隨機投資回報決策目標的無套利壽險定價模型進行了研究。 作為核心內容，無套利壽險定價模型的研究是《壽險產品最佳化理論：模型與方法》最...
圖書信息 內容簡介
