高級計量經濟學（下冊）

內容介紹

《高級計量經濟學(下冊)》詳細介紹了計量經濟學的理論與方法，包括廣義矩估計，非線性回歸模型，回歸方程組，聯立方程組，面板數據模型，離散因變數模型，截取、斷尾與樣本選擇模型，含滯後變數的回歸模型，時間序列模型，以及非參數估計等內容。《高級計量經濟學(下冊)》不僅介紹了建模的技術和方法，而且闡述了模型的理論背景。在介紹經典模型、傳統的估計和檢驗方法的同時，《高級計量經濟學(下冊)》也介紹了相關領域一些現代的重要成果。為便於讀者學習和理解，《高級計量經濟學(下冊)》在相關章節中給出了範例，並結合例題介紹了相應的計量軟體。
《高級計量經濟學(下冊)》適合作為高等院校經濟學、管理學相關專業的研究生教材，也適合從事定量研究的相關學者參考。
《高級計量經濟學(下冊)》配有教學課件，如有需要，請填寫書後的“教師反饋及課件申請表”索取。

作者介紹

金賽男：1999-2004求學于于魯大學經濟系，師從世界級經濟計量大師Peter C．B．Phillips和Donald Andrews，2004年獲經濟學博士學位，同年回國。從2004年8月開始在北京大學光華管理學院商務統計與經濟計量系任教，主要研究領域為計量經濟學理論和計量經濟學套用，已在International Economic Review，Journal of Econometrics國際一流學術刊物上發表論文數篇。
靳雲匯：1939年生，1962年畢業於北京大學數學力學系計算數學專業(六年制)。1960-1978年在北京大學數學力學系任教，1979年至今在北京大學經濟系、經濟學院、光華管理學院任講師、副教授、教授、博士生導師，主要從事計量經濟學的教學與研究。

作品目錄

第十五章 廣義矩估計（GMM）/1§1 矩估計/3§2 廣義矩估計/6§3 線性回歸模型中的GMM估計量/19§4 一個實證研究的例子/30第十六章 非線性回歸模型/36§1 非線性回歸模型設定/37§2 非線性回歸模型估計/43§3 假設檢驗/69§4 設定檢驗/71第十七章 回歸方程組/75§1 引言/76§2 SUR模型的OLS估計/77§3 SUR模型的GLS估計/80§4 一些討論/90§5 奇異協方差矩陣/93§6 極大似然估計/97§7 示例八03第十八章 聯立方程組/108§1 聯立方程組簡介/109§2 聯立方程組的識別/120§3 聯立方程組的估計/125§4 循環系統（Recursive System）/140§5 檢驗/142§6 示例/145第十九章 面板數據模型/47§1 面板數據模型簡介/148§2 靜態面板數據模型/152§3 動態面板數據模型/186§4 示例/196第二十章 離散因變數模型/198§1 二元因變數模型/199§2 多元選擇模型/211§3 有序因變數模型/226第二十一章 截取、斷尾與樣本選擇 模型/228§1 截取、斷尾與樣本選擇/229§2 截取回歸模型/235§3 樣本選擇和斷尾回歸模型/243第二十二章 含滯後變數的回歸模型/256§1 引言/257§2 有限分布滯後模型/259§3 無限分布滯後模型/267§4 動態回歸模型/280第二十三章 平穩時間序列/293§1 時間序列分析中的基本概念/294§2 自回歸和移動平均過程/300§3 ARMA模型的預測/315§4 ARMA模型的估計/321§5 診斷檢驗和階的確定/330§6 向量自回歸/333§7 結構化向量自回歸/345§8 例子：中國人口時間序列建模/351第二十四章 單位根和協整/354§1 非平穩過程簡介/355§2 趨勢平穩過程/359§3 單位根過程的漸近工具/362§4 單位根檢驗/369§5 協整分析介紹/389§6 無協整關係的原假設的檢驗/400§7 協整系統的全信息極大似然分析/410§8 例子：消費和收入協整嗎？/417第二十五章 非參數估計/419§1 單變數密度估計/420§2 多元密度估計/434§3 關於密度的假設檢驗/440§4 局部常數核估計/448§5 局部線性/多項式核估計/458§6 泛函係數模型/466§7 非參數模型設定檢驗/471§8 技術性附錄/476參考文獻/479建模練習題/487中英文術語對照表/505