風險定量分析

風險定量分析

《風險定量分析》是2011年北京大學出版社出版的圖書，作者是孫立娟。

基本信息

內容簡介

本書以風險的定量分析技術為主線，主要介紹精算風險損失模型及其在保險和金融風險管理中的套用。《風險定量分析：損失模型及其在保險與金融風險管理中的套用》共分為四個部分，第一部分主要介紹損失的統計估計理論和統計推斷方法；第二部分講述損失的精算模型及隨機模擬技術；第三部分主要介紹目前前沿的風險度量方法以及損失模型在信用風險、操作風險中的套用；第四部分介紹風險決策的方法與技術。

目錄

第一部分 風險管理基礎

第一章 風險模型基礎

第二章 損失次數分布

第三章 損失分布

第四章 統計估計理論

第五章 統計推斷方法

第二部分 損失模型

第六章 總損失模型

第七章 損失分布的隨機模擬

第八章 免賠額與風險保費的計算

第九章 風險過程模型

第十章 破產模型

第三部分 金融風險度量

第十一章 風險度量方法

第十二章 極值理論

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