內容簡介
銀行資金轉移定價《銀行資金轉移定價》給讀者提供了針對銀行資金轉移定價的完整的學習和實施解決方案。作為實施解決方案，《銀行資金轉移定價》毫無疑問是國內各銀行開展資金轉移定價的案頭必備寶典；而作為學習解決方案，《銀行資金轉移定價》則可用來培訓銀行所有相關人員，主要是業績評價、資金管理、財務管理、風險管理、產品管理、創新管理等各層級的管理人員，以及公司業務、個人業務、投行業務、同業業務等各條線的經營人員。此外，《銀行資金轉移定價》還可用作高等院校相關專業的課程教材。
作者簡介
廖繼全，用友軟體股份有限公司金融事業部總經理。曾接受北京大學光華管理學院EMBA、美國內華達州立大學、McMaster University等教育和培訓，具有15年的金融服務經歷。先後主持制定過全國近50多家金融機構的風險與盈利管理系統解決方案，並在國內外發表大量專業學術文章。在金融信息化建設領域，被業界公認為“最有影響力的領軍人”之一。
圖書目錄
第1章 導論
資金轉移定價的含義與用途
資金轉移定價的概念基礎
資金轉移定價的實際套用
資金轉移定價機制的基本規則
小結
第2章 資金轉移定價(FTP)的概念
資金轉移定價的基本原理
選擇定價方法：資金池法vs期限匹配法
轉移定價收益率曲線
期限匹配法中沒有考慮到的風險
小結
第3章 一般貸款的轉移定價
分期償付貸款
可變利率貸款的轉移定價
單筆貸款轉移定價vs貸款池轉移定價
日利率基礎vs月利率基礎轉移定價
銀行卡貸款的轉移定價
小結
第4章 提前償還貸款的轉移定價
彌補性費用
選擇權費用
將提前償付選擇納入FTP系統
小結
第5章 存款的轉移定價
已使用的資金vs所提供的資金
存單的轉移定價
非定期存款的轉移定價
流動性費用
小結
第6章 資金轉移定價中的流動性費用
流動性的重要性
定期流動性
確定流動性費用和收益的大小
或有流動性
小結
第7章 FTP系統的資金中心
資金中心的職能
資金中心的目標
FTP系統的資金中心
小結
第8章 無息項目的轉移定價
權益的轉移定價
貸款損失準備金的轉移定價
辦公場所和設備的轉移定價
商譽及其他無形資產的轉移定價
現金和存款準備金的轉移定價
應付賬款和應收賬款的轉移定價
其他資產和其他負債的轉移定價
小結
第9章 FTP系統的開發與實施流程
流程的參與人員
指導委員會
系統開發與實施流程中的職責劃分
系統套用的優先順序
簡單系統vs複雜系統
系統的實施計畫
系統開發與實施流程的時間線
小結
第10章 FTP系統軟體
外購vs自行開發
如何選擇軟體供應商
軟體購買契約的議定
供應商調查問卷
小結
第11章 FTP系統數據
數據流
數據審核
小結
第12章 FTP系統模型
管理層級
賬戶結構
轉移定價法
附加費用
收益率曲線
報告
系統運行進度
小結
第13章 FTP系統的實際套用
定期管理報告
業務條線的比較性評估
業務條線和產品決策
貸款和存款的定價
盈利能力分析的影響因素
薪酬決策
小結
第14章 FTP案例研究
案例一：業務條線的業績
案例二：銀行分支機構比較分析
案例三：貸款盈利能力分析
案例四：核心利潤vs利率風險利潤
小結
第15章 FTP與風險調整業績指標
銀行業績評估指標
風險調整後的業績指標
最低預期回報率的概念
最低預期回報率的確定和套用
利用最低預期回報率分析銀行盈利能力
風險調整資本回報率的計算
風險調整資本回報率的其他套用
小結
第16章 FTP培訓提綱
為什麼需要安裝資金轉移定價系統
製造業的盈利能力分析
銀行及其生產成本
FTP系統的流程
資產的轉移定價
存款的轉移定價
產品盈利能力分析
研究盈利能力的其他方法
FTP的套用
資金轉移定價方法
實施FTP系統需要哪些條件
實施FTP 系統所面臨的挑戰
系統成功的基本決定因素
附屬檔案中國銀行業資金轉移定價案例
……
