內容簡介
金融高階矩風險識別與控制《金融高階矩風險識別與控制》系統地討論了矩序列風險的形成、表現、測試、規避等一系列理論與實際問題，在建模理論與建模方法研究的基礎上，進一步形成金融動態風險的識別與控制方案，一方面可以為在高階矩風險方面的進一步研究提供理論基礎，為帶有高階矩風險的動態組合投資、動態資產定價等相關主題研究提供理論依據與技術支持；另一方面，動態風險識別與控制方案可以為全國金融決策機構、投資決策機構、基金管理機制進行風險識別、進行組合投資規避金融風險的動態影響提供一套工具和方法。
作者簡介
許啟發，男，1975年生，講師，2000年畢業於東北財經大學，碩士研究生，天津大學在讀博士。2000年到我院任教以來，共講授過《統計學》、《多元統計分析》、《非參數統計學》等課程，教學效果優秀。在教學之餘積極開展科研活動，主持和參加完成省部以上級課題12項，發表論文25篇。
目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 結構安排與主要工作
參考文獻
第2章 一階矩序列波動性建模
2.1 一元時間序列波動性建模
2.2 多元時間序列協整建模
2.3 實證研究
參考文獻
第3章 二階矩序列波動性建模
3.1 一元波動性建模
3.2 一元波動性建模的擴展
3.3 多元波動性建模
3.4 實證研究
參考文獻
第4章 高階矩序列波動性建模
4.1 自回歸條件偏度模型
4.2 自回歸條件方差偏度峰度模型
4.3 帶有均值項的非對稱自回歸條件方差偏度峰度模型
4.4 多元自回歸條件方差偏度峰度模型
參考文獻
第5章 矩序列風險持續性及其影響
5.1 二階矩序列波動持續性
5.2 離階矩序列波動持續性
5.3 不存在波動持續性時的金融投資決策
5.4 存在波動持續性時的金融投資決策
參考文獻
第6章 矩序列風險識別與控制
6.1 二階矩序列協同持續
6.2 高階矩序列協同持續
6.3 協整與協同持續之間的內在關係
參考文獻
第7章 總結與展望
7.1 金融風險識別與控制工作總結
7.2 金融風險識別與控制研究展望
參考文獻
後記
作者簡介
