目錄
總序
譯者說明
前言
致謝
第1章 利率與資產收益率
1.1 引言
1.2 利率經濟理論
1.3 貨幣的時間價值
1.4 即期利率、遠期利率和利差
1.5 金融市場中利率的實際套用
1.7 持有證券收益益率
1.8 抵押貸款和年金q
練習
參考文獻
第2章 數據描述和描述統計學
2.1 引言
2.2 數數據型
2.3 數據描述
2.4 描述統計學
2.5 相關的度量
2.6 指數
練習
進一步閱讀文獻
附錄2.1 樣本標準差——為什麼除數是n-1？
第3章 微積分在金融中的套用
3.1 引言
3.2 微分
3.3 微分的套用
3.4 最大值和最小值
3.5 多元函式微分
3.6 積分
練習
參考文獻和進一步閱讀文獻
第4章 機率分布：在資產收益率中的套用
4.1 機率論引言
4.2 基本機率法則
4.3 離散型和連續型隨機變數
4.4 離散型隨機變數代數
4.5 離散型隨機變數的期望和方差期望值，或機率意義上的加權平均值
4.6 離散型隨機變數的套用：投資組合的收益率與標準差的計算
4.7 金融機率分布的重要特徵
第5章 統計推斷：置信區間與假設檢驗
5.1 引言
5.2 抽樣理論
5.3 估計和置信區間
5.4 假設檢驗
練習
進一步閱讀文獻
附錄5.1 均值的標準誤差
附錄5.2 金融時報100指數數據的擬合優度
第6章 回歸分析
第7章 時間序列分析
第8章 數值方法
第9章 最最佳化
第10章 金融連續時間數學：資產價格隨機過程
第11章 多元分析：主成分分析與因子分析
附錄 統計表
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