書籍信息
| 書名：配對交易：最基本的一種對沖套利交易 | |
| 作者： 麥永冠，王蘇生 | 責編：李廣鑫 |
| I S B N：978-7-5603-5571-9 | 定價：100.00元 |
| 出版日期：2016.02 | 開本：大32 |
| 所屬叢書：“十二五”國家重點圖書出版規劃項目 | 頁數：158 |
| 圖書分類：I.經濟管理類 | 中圖分類：經濟 |
內容簡介
指出了10個有價值的問題，展望了其研究趨勢；構建了4種交易方法，發現有效市場不一定最適合配對交易；深入研究了兩級行業配對交易，通過純統計配對方法尋找最優股票和改進交易策略將是研究重點； 構建了“WM—FTBD王麥折回首日建倉改進策略”，發現有效建倉策略總體可改進收益，但也承擔更多風險，配對交易在開發中國家將有廣闊空間；提出了純統計配對交易目標與價差統計特徵關係的多元非線性回歸模型。本書可作為高等學校金融、證券相關專業本科生、碩士生和博士研究生教材，也可供對沖、公私募基金、證券、銀行等金融從業人員參考使用
圖書目錄
第1章概述
1.1金融市場
1.2對沖
1.3套利
1.4對沖與套利
1.5對沖套利交易與配對交易
第2章緒論
2.1選題背景及研究目的與意義
2.2國內外研究現狀及評價
2.3研究內容和技術路線
第3章配對交易模型目標和價差統計特徵
3.1配對交易概述
3.2模型與計量公式
3.3交易目標與評價標準
3.4狹義價差統計特徵
3.5廣義價差統計特徵
3.6參數選擇標準及主要參數
3.7數據及計算說明
本章小結
第4章配對交易統計礎及滬深港實證檢驗
4.1配對交易統計方法
4.2統計基礎和檢驗
4.3實證分析
本章小結
第5章配對交易與純統計配對交易
5.1純統計配對交易
5.2行業分類
5.3實證結果與分析
本章小結
第6章配對交易建倉改進策略及滬深港實證檢驗
6.1配對交易建倉策略
6.2理論推導
6.3實證分析和討論
本章小結
第7章純統計配對交易收益與廣義價差統計特徵關係
7.1純統計配對交易廣義價差統計特徵
7.2回歸方法
7.3實證結果
本章小結
結論
附錄部分配對交易軟體著作權成果
參考文獻
