內容簡介
《貸款企業的違約風險測度》依據經濟學和管理學相關理論，給出了一個企業違約率測度理論框架和模型。研究結果表明，該模型有助於商業銀行測度貸款企業違約率，提高信用風險管理能力。《貸款企業的違約風險測度》共分6章，主要內容包括緒論、違約率測度的理論回顧、企業違約率測度研究的理論框架、基於企業財務理論的違約率測度研究、基於行業周期和市場集中度及地區環境變最的違約率測度研究、結論與展望。附錄為企業違約率測度研究的相關數據，並給出了違約率測度模型的輸出結果。《貸款企業的違約風險測度》可供從事經濟、金融、管理等行業的相關人員閱讀，也可供從事金融研究的科研人員以及大專院校相關專業師生參考。
圖書目錄
1 緒論1.1 問題提出
貸款企業的違約風險測度1.1.1 美國次級債務危機與信用違約率
1.1.2 我國商業銀行信用風險管理現狀與挑戰
1.1.3 我國商業銀行違約率測度現狀及問題提出
1.2 研究意義
1.2.1 違約率測度研究的意義
1.2.2 研究成果的實際價值
1.3 主要內容及研究方法
1.3.1 本研究的相關界定
1.3.2 主要內容
本章小結
2 違約率測度的理論回顧
2.1 企業違約相關概念的明晰
2.1.1 信用
2.1.2 信用風險與違約風險
2.1.3 信用評價與違約率測度
2.1.4 違約認定標準與企業財務困境
2.1.5 概念評述及其本書的概念體系
2.2 企業違約成因研究的相關文獻
2.2.1 國外相關文獻
2.2.2 國內相關文獻
2.2.3 關於違約成因研究的評述
2.3 企業違約率測度理論模型與實證研究的相關文獻
2.3.1 基於災害理論的研究
2.3.2 基於巨觀經濟理論的研究
2.3.3 基於產業組織的文獻
2.3.4 基於區域經濟的研究文獻
2.3.5 基於公司內部治理理論的研究文獻
2.3.6 基於現代公司財務理論的研究
2.3.7 基於公司歷史財務數據的研究
2.4 違約率測度過程中關鍵環節爭議
2.4.1 違約認定標準
2.4.2 違約成因和違約過程研究
2.4.3 違約樣本數據選擇
2.4.4 違約預測的變數探尋
2.4.5 違約預測的建模技術
2.4.6 違約預測的模型評價
2.4.7 違約預測的可靠性和可信性評價
2.4.8 違約預測的模型與銀行風險管理程式相融合問題
本章小結
3 企業違約率測度研究的理論框架
3.1 貸款企業違約本質分析
3.1.1 還款意願與企業違約
3.1.2 還款能力與企業違約
3.2 企業違約的外部環境分析
3.2.1 巨觀環境的PESTEL要素分析
3.2.2 行業環境的五要素分析
3.2.3 戰略集團的移動壁壘分析
3.2.4 企業外部環境的違約分析框架
3.3 企業違約的內部運行機制分析_
3.3.1 企業本質
3.3.2 企業資金運動過程及企業違約原因
3.4 企業違約率測度理論框架
本章小結
4 基於企業財務理論的違約率測度研究
4.1 基於財務理論的違約率測度模型
4.2 違約率測度實證研究設計
4.2.1 樣本收集及數據處理
4.2.2 變數設定
4.2.3 違約機率分布的設定
4.2.4 違約率的Logistic多元回歸模型
4.3 數據描述性統計及違約過程分析
4.3.1 總體違約樣本的描述性統計分析
4.3.2 企業違約的漸進過程分析：以2006年違約樣本為例
4.4 一年期違約率測度模型建立與評價
4.4.1 一年期違約率測度模型建立
4.4.2 一年期違約率測度模型的擬合優度檢驗
4.4.3 一年期違約率測度模型預測準確性檢驗
4.4.4 用其他年份的樣本數據檢驗模型的預測正確率
4.4.5 一年期違約率測度模型的係數解釋
4.5 多年期違約率測度模型建立與檢驗結果
4.5.1 多年期違約率測度模型建立
4.5.2 多年期違約率測度模型的比較
4.6 多年期違約率測度模型的穩健性分析
本章小結
5 基於行業周期和市場集中度及地區環境變數的違約率測度研究
5.1 違約率與行業周期和市場集中度及地區環境變數相關關係理論模型
5.1.1 企業違約率與行業周期和市場集中度的關係
5.1.2 企業違約率與地區環境變數的關係
5.2 違約率與行業周期和市場集中度及地區環境變數相關關係實證研究
5.2.1 公司內部治理數據的選取與處理
5.2.2 企業所在地區環境的數據收集
5.2.3 企業所在行業變數的數據收集及處理過程
5.2.4 實證分析變數選取和設定結果
5.3 數據描述性統計
5.4 一年期違約率測度模型建立與檢驗
5.4.1 一年期違約率測度的新模型和基準模型的擬合優度對比分析
5.4.2 一年期違約率測度的新模型和基準模型的預測準確率對比
5.4.3 一年期違約率測度的新模型中的係數分析
5.5 多年期違約率測度新模型與基準模型的對比分析
5.6 多年期違約率測度模型的穩健性分析
本章小結
6 結論與展望
6.1 主要結論
6.2 主要創新點
6.3 不足及展望
本章小結
附錄
附表1 我國各地區2001-2005年市場化指數
附表2 違約率測度模型輸出結果
附表3 未加入企業外部變數的多年期違約率測算模型的變數係數表
附表4 加入企業外部變數的多年期違約率測算模型變數係數表
參考文獻
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