圖書信息
作 者：盧濤 著 叢 書 名：出 版 社：
內容簡介
《證券資產價格行為：基於非對稱信息理論研究》著力於從金融微觀結構理論出發，從理論和實證角度揭示非對稱信息影響我國股票市場的資產價格行為的本質，其主要內容包括我國股票市場資產價格特徵的揭示、非對稱信息的度量、非對稱信息對投資者交易策略、價格均衡和價格發現過程的影響以及多市場條件下跨市場信息的傳導機制等。信息對金融市場的資產價格行為具有直接影響和決定作用，基於非對稱信息理論研究證券市場資產價格行為是金融市場微觀結構的核心內容。
作者簡介
盧濤，1979年生於河北秦皇島市。2007年3月畢業於天津大學金融工程研究中心，獲管理學博士學位。主要研究方向為金融市場微觀結構理論、金融工程與風險管理等。現就職於上海證券交易所研究中心，從事市場交易機制和產品創新方面的研究。博士期間，參與4項國家級及省部級科研項目，包括國家傑出青年科學基金、國家自然科學基金、上海證券交易所聯合課題、教育部跨世紀優秀人才培養計畫基金等；參與多部專著的編寫；在《系統過程理論與實踐》、《國際金融研究》、《管理工程學報》、《中國管理科學》等學術期刊發表論文十餘篇。
目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景與意義
第二節 研究現狀
第三節 主要研究內容、結構和創新點
第二章 基於非對稱信息的我國證券市場資產價格行為實證揭示
第一節 我國證券市場日內資產價格行為的實證研究
第二節 巨觀信息對我國股市交易行為的影響
第三節 價格離散條件下交易信息對證券市場資產價格行為的影響
第四節 本章小結
第三章 我國證券市場信息結構與價格發現的實證研究
第一節 信息不對稱與信息結構理論綜述
第二節 信息結構衡量理論模型
第三節 我國市場信息結構描述及特性研究
第四節 我國證券市場信息結構對資產價格發現的影響
第四章 基於訂單驅動市場的信息結構與資產價格均衡研究
第一節 非對稱信息條件下資產價格均衡的最新進展
第二節 訂單驅動市場中特定信息結構條件下資產價格均衡模型的構建
第三節 信息結構對均衡價差影響的數值分析
第四節 實證檢驗
第五節 研究結論
第五章 我國證券市場中基於信息的市場操縱行為理論研究
第一節 基於信息的市場操縱行為理論綜述
第二節 我國證券市場基於信息的市場操縱理論模型的建立
第三節 市場操縱模型分析
第四節 市場操縱模型特例分析
第五節 結論及政策建議
第六章 金融衍生品存在條件下跨市場信息傳導機制及監管研究
第一節 股票和股指期貨市場中信息及信息監管概述
第二節 股票和股指期貨市場信息傳導機制的理論研究
第三節 海外現貨和期貨市場跨市場信息監管比較分析
第四節 我國股票、股指期貨市場跨市場信息監管研究
第七章 總結與展望
第一節 全書總結
第二節 研究展望
附錄
參考文獻
發表論文
後記
前言
為了給中國從事金融理論研究的青年才俊提供一個展示才華的園地，我們從2004年開始編輯出版“中國社會科學院金融研究所·博庫”系列叢書。
這套叢書重點突出了三個特點：
第一，人選論著的作者以新近獲得學位的博士為主。這些作者都系統地受過現代經濟學的嚴格訓練，對當前國內外最新的學術文獻有比較全面的了解，對中國的國情有相當程度的把握。這些作者無疑多為“名不見經傳”的年輕人——我們出版他們的論著的本意之一，正是要不斷地向理論界推出新人。
