圖書信息
出版社: 中國財政經濟出版社; 第1版 (2011年6月1日)
外文書名: Quantitative Equity Portfolio Management
叢書名: 金融發展與創新譯叢
平裝: 552頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 7509526795
條形碼: 9787509526798
尺寸: 24.6 x 16.8 x 3.8 cm
重量: 898 g
作者簡介
作者：(美國)路德維希·B.欽塞瑞尼 (Ludwig B.Chincarini) (美國)金大煥 (Daehwan Kim) 譯者：韓立岩 等 叢書主編：朱民
內容簡介
《證券組合定量管理:構建與管理證券組合的積極策略》內容簡介：證券市場的深刻理解與專業的定量管理技術相結合，從基本原理到技術規範，涵蓋各種證券組合定量策略與管理方法。這是一本必備理論指南，闡釋了對證券市場的深刻理解，講述構建和管理一個高收益證券組合的全過程。這是一本實用性很強的工作手冊，既可以服務於跟蹤指數的被動投資者，又可以服務於實施積極投資策略的投資者。這是一本雄心勃勃的書，全面涵蓋了證券組合定量管理的方法論，提供了眾多相關實例。
媒體評論
在這場席捲全球的金融危機陰影尚未消弭之際.一個新的全球金融格局正在形成，中國的金融業又一次面臨歷史給予我們的巨大挑戰和機遇。在探索未來發展之路之時，我們迫切需要學習.向歷史和經驗學習，向危機學習，向挑戰學習。以更開放的態度，以更高的視野，以更寬廣的胸懷，以更重的責任感，虛心地學習，在學習中反思，在反思中把握未來。這是中國金融業對中國，也是對人類共同建設更美好未來的責任。
——朱民
目錄
序
前言
符號與縮寫
第一部分 證券組合定量管理（QEPM）概覽
第1章 QEPM的作用
1.1 引言
1.2 QEPM的優勢
1.3 相似投資環境中定量化與定性化的差異
1.4 本書概覽
1.5 結論
習題
第2章 QEPM基礎
2.1 引言
2.2 QEPM0￡
2.3 QEPM的七條準則
2.4 準則1和2：市場有效性和QEPM
2.5 準則3和4：基本法則、信息準則和QEPM
2.6 準則5、6和7：QEPM的統計方面
2.7 結論
習題
第3章 基本QEPM模型
3.1 引言
3.2 基本QEPM模型和構建組合的過程
3.3 基本面模型的等價
3.4 使用Z-分值的股票篩選和排序
3.5 模型和信息準則的混合
3.6 選擇正確的模型
3.7 結論
習題
第二部分 證券組合的構造和維護
第4章 因素和因素選擇
4.1 引言
4.2 基本面因素
4.3 技術因素
4.4 經濟因素
4.5 其他因素
4.6 因素選擇
4.7 結論
附表4 A因素定義表
習題
第5章 股票篩選和分級
5.1 引言
5.2 序貫篩選法
5.3 基於著名投資策略的序貫篩選法
5.4 同步篩選法和加總Z-分值
5.5 加總Z-分值與期望收益率
5.6 加總Z-分值與多因素僅
……
第6章 基本面因素模型
第7章 繹濟因素模型
第8章 因素溢價與因素敞口的預測
第9章 投資組合權重
第10章 重組與交易成本
……
第三部分 a魔力
第四部分 績效分析
第五部分 實際套用
