圖書信息
出版社: 經濟科學出版社; 第1版 (2009年12月1日)
平裝: 200頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787505889255, 7505889257
條形碼: 9787505889255
尺寸: 22.6 x 15.8 x 1.4 cm
重量: 399 g
內容簡介
《證券市場投資者群體行為研究》敏銳地認識到投資者群體行為研究的重要性。行為金融理論對投資者有限理性個體行為已做了比較充分的研究，個體投資者各種認識偏差及原因已被揭示出來，但投資者群體行為研究尚待深化。投資者群體行為不能簡單看成投資者個體行為之和，他們之間存在相互影響與相互作用。安德瑞·史萊佛(AndreiShleifer)認為人們並不只是偶然偏離理性，而是經常以同樣的方式偏離，投資者之間的交易並非隨機進行，而是在大致相同的時間，買賣同樣的股票。因而，證券市場波動，證券價格最終由投資者群體行為決定，對投資者群體行為的研究更有意義。
目錄
第1章 導論
1.1 研究的背景及意義
1.2 基本概念界定與辨析
1.3 研究方法和本書結構
1.4 主要貢獻及後續研究
第2章 投資者個體行為與群體行為研究
2.1 標準金融學與行為金融學
2.2 投資者個體行為研究
2.3 證券市場群體行為研究
2.4 本章小結
第3章 投資者群體行為理論研究
3.1 證券市場中的從眾行為
3.2 證券市場中的群體影響
3.3 證券市場中的集體行為
3.4 本章小結
第4章 投資者群體行為模型研究
4.1 微觀動機與巨觀行為
4.2 投資者行為模型
4.3 群體行為的微觀模擬模型
4.4 本章小結
第5章 股市波動與投資者群體行為假說
5.1 股市的經驗
5.2 投資者非理陛預期假設
5.3 證券市場持續迅速出清假設
5.4 股市波動與投資者群體行為假說
5.5 投資者群體行為的微觀模擬
5.6 本章小結
第6章 證券市場投資者群體行為測度
6.1 投資者群體行為測度概述
6.2 直接投資者情緒指數
6.3 間接投資者情緒指數
6.4 我國的投資者情緒指數
6.5 投資者情緒研究小結
第7章 基於投資者情緒的證券市場群體行為實證分析
7.1 研究假設
7.2 研究樣本描述
7.3 股指收益與好淡指數的長期均衡關係
7.4 好淡指數與股市收益的Granger因果檢驗
7.5 好淡指數的VAR模型及衝擊反應分析
7.6 好淡指數波動性分析
7.7 本章小結
結論
參考文獻
後記
