自回歸移動平均幅角

自回歸移動平均幅角，是指通過時間序列分析方法是Box and Jenkins (1970)提出的，該法不考慮以經濟或金融理論為依據的解釋變數的作用，而是依據時間序列本身的變化規律，利用外推機制來描述時間序列。

簡介

多元自回歸移動平均 [duō yuán zì huí guī yí dòng píng jūn]
[數學] multivariate autoregression-moving average

概述

時間序列分析方法是Box and Jenkins (1970)提出的，該法不考慮以經濟或金融理論為依據的解釋變數的作用，而是依據時間序列本身的變化規律，利用外推機制來描述時間序列。必須注意的是，建立時間序列模型的前提是：時間序列是平穩的。