內容簡介
股票市場可預測性研究現有的關於中國股市有效性的實證研究，多是利用線性範式條件下的統計檢驗方法進行分析；而且，關於中國股市的有效性問題，學界至今仍然有很大的爭議，還沒有形成共識。
圖書目錄
第一章 EMH和股市可預測性研究回顧
第一節 EMH的早期研究
第二節 EMH的3種類型
第三節 EMH的實證含義
第四節 1970年後EMH的發展
四、內幕訊息檢驗
第五節 EMH的局限
第六節 EMH的近期相關研究
第七節 中國股市有效性實證研究簡評
第二章 中國股市收益非線性相關結構的實證檢驗
第一節 研究回顧
第二節 隨機非線性模型
第三節 非線性相關陛檢驗方法
第四節 數據說明和基本描述統計
第五節 非線性相關性的實證檢驗
第六節 股市收益非線性相關結構的隨機模型考察
第七節 小結
第三章 上證指數收益和波動性的周內效應檢驗
第一節 研究概況
第二節 計量檢驗方法
第三節 周內效應實證檢驗
第四節 小結
第四章 牛、熊市周期和股市間的周期協同性
第一節 研究回顧
第二節 研究方法
第三節 實證分析
第四節 小結
第五章 不同市場態勢下股市的非對稱反應
第一節 研究回顧
第二節 研究方法
第三節 實證分析
第四節 小結
第六章 股市收益和波動性長期記憶的V/S分析
第一節 研究回顧
第二節 研究方法
第三節 實證分析
第四節 結論與含義
第七章 中國股市收益的長期記憶：有限長度還是無限緩慢衰減
第一節 文獻簡要回顧
第二節 研究方法
第三節 實證分析
第四節 小結與討論
第八章 中國股市收益和交易量動態引導關係的實證分析
第一節 研究回顧
第二節 研究方法
第三節 實證分析
第四節 小結
參考文獻
