維夏特分布

維夏特分布

維夏特分布(Wishart distribution)一種隨機矩陣分布.它是由多維正態獨立隨機向量構造的隨機矩陣的分布.具體構造如下:設X.^'Np(N.}萬(i=1.,2,...,N)且相互獨立，記

的分布為非中心維夏特分布，簡記W^'Wo(N}},}>.特別地，當M=。時，稱W遵從中心維夏特分布.其密度函式為

維夏特分布

這個分布是維夏特(Wishart, J.)於1928年導出的.它是多元統計中的重要分布之一，也是一元統計中丫分布在多元情況下的推廣.當p = 1時，非中心(或中心)維夏特分布退化成非中心(或中心)XZ分布.