外匯存款賬戶餘額、即期外匯買賣餘額和遠期外匯買賣餘額的總和。為了更好地理解綜合頭寸,現對現匯頭寸進行解釋,現匯頭寸是指外匯銀行所持有的即期外匯收付餘額。外匯頭寸的計算以完成交易的幣種為限,可分為已交割和未交割(未結算的遠期外匯)兩種。已交割的外匯交易又分為發出地與被發出地的交易均已完成的外匯和發出地交易已完成而被發出地的交易尚未完成的外江。外匯頭寸包括:外匯存款賬戶余頻、即期外匯買賣餘額、遠期外匯買賣餘額。這三項餘額加總為綜合頭寸,綜合頭寸減去遠期外匯頭寸稱為實際頭寸,再減去即期外匯頭寸,稱為現匯頭寸。
相關詞條
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結售匯綜合頭寸
(一)政策性銀行、全國性商業銀行的結售匯綜合頭寸,由國家外匯管理局負責管理。 對在銀行間外匯市場行使做市商職能的外資銀行的結售匯綜合頭寸,由所在地外匯分...
管理 銀行申請核定或者調整需提交的資料 考核和監管 報送與統計 -
儲備頭寸
儲備頭寸(reserve position in the IMF): 是指一成員國在基金組織的儲備部分提款權餘額,再加上向基金組織提供的可兌換貨幣貸款余...
名詞釋義 頭寸含義 決定因素 負債管理 管理方法 -
現匯頭寸
現匯頭寸是外匯銀行所持有的即期外匯收付餘額。外匯頭寸的計算以完成交易的幣種為限,可分為已交割和未交割 (未結算的遠期外匯) 兩種。已交割的外匯交易又分為...
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價差期權頭寸
價差期權頭寸又稱套利期權頭寸,一般由兩個或多個同類期權(要么都是買權,要么都是賣權)的買賣來構成,主要目的是利用標的資產的市場匯率變動來牟取利潤。
分類 期權頭寸增加 -
綜合賬戶
利用綜合賬戶,客戶交易境外產品變得輕而易舉。例如,一個身在美國的客戶,不僅可以交易美國的產品,還可以同時交易新加坡、德國、比利時、倫敦和日本的產品,而這...
優勢 保證金管理 -
現金資產
現金的機會成本,以追求利潤最大化。因此銀行經營者必須正確計算和預測現金頭寸...重要的可用頭寸,是用來進行貸款、投資、清償債務和提取業務周轉金的準備資產...的展開,甚至影響本行在同業之間的信譽等。現金頭寸商業銀行現金頭寸分為基礎...
資產介紹 分類 構成 現金頭寸 資產管理 -
銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則
、結售匯綜合頭寸管理制度、結售匯業務會計科目和核算辦法、結售匯業務內部審計制度...再申請結售匯業務資格,其各項外匯業務額度原則上合併計算,但結售匯綜合頭寸...模型指標及量化管理指標、風險緩釋措施、頭寸平盤機制;4.會計核算制度,包括...
通知 實施細則 廢止法規 -
鉛期貨
一個遠期契約市場而非期貨市場。契約到期日在建倉時就斷定了。所開頭寸倘若不在到期日前對沖,就必需進行實物交割。一個頭寸可以對沖的最後日期(最後...(Ring)綜合交易/路牙交易(Kerb)辦公室間交易(inter-off...
鉛期貨上市 物質釋義 鉛期貨契約 套保規則 -
做市商
市商內部要做市商之間的市場,如果在處理中頭寸報價延遲,(後面會談到)導致...一般情況下,多空不平衡的時候選擇頭寸資金少的一方是做市商的一種必要...頭寸增加。我們說任何平衡狀態都是不可持續的,行情選擇一般會選擇從平衡...
義務 權利 做市商市場 做市商制度 具備條件