王曉天[華南理工大學教授]

王曉天，男，博士，教授 ，華南理工大學理學院碩士生導師。2001年7月博士研究生畢業於復旦大學數學系。2001年到2003年，王曉天在武漢大學數學院進行博士後的研究工作，並於2003年6月在武漢大學被評為副教授。2003年9月至2005年12月，王曉天在天津大學管理學院進行第二站博士後的研究工作。2005年12月進入華工工作。

主授課程

給研究生講過《行為金融學》、《數理金融》、《保險精算》。

研究方向

主要從事金融工程、分形數學在金融學中的套用及行為金融學的研究工作。

科研項目

獲得中國博士後科學基金一項（一等）；參加過一項國家自然科學基金項目的研究工作（項目編號70471050，標題：多變數矩序列長期均衡關係及動態金融風險規避策略研究）。

研基金方面：（1）於2007年申請到一項國家自然科學基金（項目編號10771075，標題：分形幾何在金融中的套用——非無套利假設下的期權定價與分形股票價格模型的構建），該項目已於2009年12月結題。
（2）於2011年參加一項國家自然科學基金（項目編號11071082）。

研究成果

股票收益及其波動率的長記憶性一直是金融研究熱點之一，但其相應的衍生產品的定價研究尚未完全解決。王曉天從行為金融的視角提出，如果投資者是非Bayes決策者，那么2002年諾貝爾經濟學獎獲得者Kahneman提出的錨定-調整投資策略及分形數學中的標度理論在期權定價中將起極其重要的作用；

發表論文

發表論文如下：
[1] Whitening filter and innovational representation of fractional Brownian motion. Chaos, Solitons & Fractals，39(2009),2392-2398 (SCI收錄 排名第一) .
[2] Nonhomogenesus fractional Poisson processes. Chaos, Solitons & Fractals.31 (2007) 236-241 (SCI收錄 排名第一)
[3] On some generalization of fractional Brownian motions. Chaos, Solitons & Fractals.28(2006) 949-957(SCI收錄 排名第一)
[4] Fractional Poisson process(II). Chaos, Solitons & Fractals.28(2006) 143-147 (SCI收錄 排名第一)
[5]Poisson fractional processes. Chaos, Solitons&Fractals.18.169-177(SCI收錄 排名第一)
[6] Fractional-moment CAPM with loss aversion. Chaos, Solitons & Fractals
42(2009),1406-1414 (SCI、SSCI收錄 排名第一)
[7] Fraction-moment Capital Asset Pricing model. Chaos, Solitons & Fractals
42(2009),412-421(SCI、SSCI收錄 排名第一)
[8]Scaling and long rang dependence in option pricing I: Pricing European options with transaction costs under the fractional Black Scholes model. Physica A 389(2010) 438-444. (SCI、SSCI 收錄排名第一)
[9] Scaling and long rang dependence in option pricing II: Pricing European options with transaction costs under the mixed Brownian-fractional Brownian model. Physica A 389(2010) 445-451(SCI 、SSCI收錄排名第一).
[10]Scaling and long rang dependence in option pricing III:A fractional version of the Merton model with transaction costs. Physica A 389(2010) 452-458 (SCI、SCI 收錄排名第一).
[11]Scaling and long rang dependence in option pricing IV: Pricing European options with transaction costs under the multifractional Black-Scholes model. Physica A 389(2010). 789-796 (SCI 、SSCI收錄排名第一).
[12] Scaling and long range dependence in option pricing, V: Multiscaling hedging and implied volatility smiles under the fractional Black-Scholes model with transaction costs.PhysicaA 390(2011).1623-1634. (SCI、SSCI 收錄排名第一).
[13] Pricing European option with transaction costs under the fractional long memory stochastic volatility model. PhysicaA391(2012).1469-1480. ( SCI、SSCI 收錄排名第一)