內容簡介
《完全時間一致性、確定性與穩健最優利率規則:基於LRE模型的分析與擴展》在完全時間一致性標準下對傳統的LRE模型進行了改進和擴展。在改進的一般LRE模型框架內，《完全時間一致性、確定性與穩健最優利率規則:基於LRE模型的分析與擴展》分析了最優利率規則的時間一致性、確定性與穩健性等內在屬性，並考察了以taylor規則為主的工具規則形式和以通脹目標規則為主的非taylor目標規則形式。進一步，在完全時間一致性標準下，《完全時間一致性、確定性與穩健最優利率規則:基於LRE模型的分析與擴展》還著重探討了基準LRE模型、考慮通脹慣性的LRE模型和考慮流動性過剩的LRE模型，分析了不同情形下的完全時間一致性工具規則和完全時間一致性目標規則及其最優外在特徵。
《完全時間一致性、確定性與穩健最優利率規則:基於LRE模型的分析與擴展》的主要對象是金融學及其相關專業的碩士研究生、博土研究生，同時《完全時間一致性、確定性與穩健最優利率規則:基於LRE模型的分析與擴展》也適用於高等院校、科研院所的教師和科研人員閱讀。《完全時間一致性、確定性與穩健最優利率規則:基於LRE模型的分析與擴展》可以作為具備一般經濟學基礎，且需繼續學習高級貨幣經濟學的讀者的先行教材，是閱讀國外前沿文獻、追蹤貨幣經濟學研究動態的必備參考書。
圖書目錄
前言
第1章 導言
1.1 研究意義
1.2 利率規則理論發展的邏輯性分析
1.3 最優利率規則理論的提出及其核心理論命題
1.4 基本思路和結構安排
第2章 利率規則理論綜述
2.1 利率與非政策經濟變數：事實與經驗
2.1.1 向量自回歸模型與結構向量自回歸模型
2.1.2 利率與非政策經濟變數的短期關係
2.1.3 對向量自回歸模型與結構向量自回歸模型的簡要評價
2.2 一般均衡模型中的利率規則
2.2.1 有限信息模型診斷策略
2.2.2三個基本模型
2.2.3 對三個基本模型的比較
2.3 利率規則與均衡的確定性
2.3.1 taylor規則及其變形
2.3.2 taylor規則與均衡的確定性
2.4 政策評價
2.4.1 一個用於評價利率規則的簡單模型
2.4.2 最優利率規則及其評價準則
2.5 小結
第3章 最優利率規則的界定標準
3.1 完全時間一致性標準
3.1.1 全局最優解、條件承諾最優解與相機抉擇最優解
3.1.2 時間一致性政策
3.1.3 時間一致性最優解與相機抉擇最優解——無窮遠視角的觀點
3.1.4 無窮遠視角下的完全時間一致性最優解
3.2 確定性標準
3.2.1 最小狀態變數法(msv)與帶預期運算元的差分系統
3.2.2 差分系統與確定性
3.3 穩健性標準
3.3.1 規則形式、外生隨機擾動與穩健性
3.3.2 完全時間一致性穩健工具規則與完全時間一致性穩健目標規則的等價性
第4章 完全時間一致性標準下最優利率規則的一般線性理性預期(lre)模型
4.1 一般線性理性預期模型的回顧與改進
4.1.1 目標函式、經濟約束條件與完全時間一致性約束條件
4.1.2 前提假設
4.1.3 最優理性預期均衡的完全時間一致性動態特徵
4.1.4 拉格朗日乘子的完全時間一致性均衡路徑
4.2 一般線性理性預期模型的完全時間一致性穩健最優利率規則
4.2.1 完全時間一致性穩健最優工具規則
4.2.2 完全時間一致性穩健最優目標規則
第5章 完全時間一致性標準下最優利率規則的基準lre模型及其擴展
5.1 基準lre模型的回顧與改進
5.1.1 目標函式、經濟約束條件與完全時間一致性約束條件
5.1.2 完全時間一致性穩健最優工具規則
5.1.3 完全時間一致性穩健最優目標規則
5.2 考慮通脹慣性的lre模型的回顧與改進
5.2.1 目標函式、經濟約束條件與完全時間一致性約束條件
5.2.2 完全時間一致性穩健最優工具規則
5.2.3 完全時間一致性穩健最優目標規則
5.3 考慮流動性過剩的lre模型
5.3.1 流動性過剩、利率期限結構與貨幣政策——一個定性分析框架
5.3.2 完全時間一致性標準與流動性過剩雙重約束下的lre模型
5.3.3 流動性過剩均衡確定性條件
5.3.4 穩健最優利率規則
附錄
第6章 結論
參考文獻
