相關詞條
-
均值-方差模型
均值—方差模型是由H.M.Markowitz（哈里·馬科維茨）在1952年提出的風險度量模型。馬科維茨把風險定義為期望收益率的波動率，首次將數理統計的方...
概述 分析與理解 -
托賓均值—方差模型
托賓均值—方差模型是托賓對凱恩斯投機需求理論的發展。 在凱恩斯的投機需求理論模型中，貨幣的替代資產只有債券。人們使持有債券還是持有貨幣，取決於債券的利率...
-
馬科維茨的均值一方差組合模型
馬科維茨的均值一方差組合模型簡介 證券及其它風險資產的投資首先...配置的均值－方差模型： 目標函式：minб2(rp...模型為： 馬科維茨的均值一方差組合模型(Markowitz...
-
異方差性
異方差性是相對於同方差而言的。所謂同方差，是為了保證回歸參數估計量具有良好的統計性質，經典線性回歸模型的一個重要假定：總體回歸函式中的隨機誤差項滿足同方...
定義 簡介 含義 處理方法 -
最小方差
方差（variance)是在機率論和統計方差衡量隨機變數或一組數據時離散程度的度量。方差反映了樣本數據圍繞樣本平均值變化的情況，方差值越小，表明數據越靠...
方差 最小方差簡介 最小方差法 套用 -
組間方差
組間方差是各組平均數對總平均數離差平方的算術平均數。而總方差、組內方差和組間方差三者間的關係如下： 總方差=組內方差+組間方差； 組間方差的計算方法：先...
組間方差的計算方法 組間方差舉例 -
ARCH模型
ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全稱“自回歸條件異方差模型”，解決...
簡介 基本思想 ARCH模型的套用 ARCH模型的變形和發展 參見 -
《資產組合選擇和資本市場的均值：方差分析》
該書是美國大學研究生教材，配有附錄和練習題以及電腦程式。同時，由於該書介紹了資產組合選擇理論的一般模型及解法，在科技高度發達的今天，投資專家和投資諮詢...
內容簡介 目錄 前言 -
高斯混合模型
μt= ρ)μt- (1)
-
聲學模型
聲學模型的輸入是由特徵提取模組提取的特徵。 聲學模型的建模單元的選擇需要考慮三方面的因素。其一是該單元的可訓練性，亦即是否能夠得到足夠的語料對每個單元進...
輸出機率 模型拓撲結構 聚類方法 參數估計 參考資料
