內容簡介
本書的特色在於統計方法的套用，討論其對立面——金融風險。套用多元Logit模型、協整模型、鞅過程、廣義異方差模型、多元統計分析等方法處理了各章所討論的有關問題。本書是套用統計方法討論金融安全問題的一個探索。
圖書目錄
第1章 國家安全與金融安全/1
1.1 2l世紀的國家安全/1
1.2 金融安全指標的選取/6
1.3 構建金融安全指標體系的思路/13
第2章 金融安全因素的分析/19
2.1 金融安全影響因素理論分析/19
2.2 金融安全影響因素的實證分析/23
2.3 關於我國金融體系安全性的思考/39
第3章 國際債務指標與金融安全/47
3.1 國際債務及其作用研究/47
3.2 國際債務危機理論/55
3.3 國際債務安全的指標衡量/59
3.4 近年來的債務危機及其啟示/62
第4章 匯率指標與金融安全/73
4.1 均衡實際匯率/74
4.2 匯率錯置研究的理論框架/81
4.3 人民幣與韓圓、泰銖匯率錯置的實證研究/85
4.4 匯率高估的對策/112
第5章 房地產泡沫與金融安全/121
5.1 房地產與泡沫、泡沫經濟/121
5.2 房地產泡沫與金融危機/124
5.3 日本房地產泡沫研究/126
5.4 泰國房地產泡沫研究/130
5.5 中國房地產泡沫研究/132
5.6 建立房地產市場預警體系，預防金融危機/140
第6章 股市泡沫與金融安全/148
6.1 股市泡沫對金融安全的現實影響/148
6.2 股票資產理性泡沫模型/151
6.3 股票資產理性泡沫模型的解/154
6.4 理性泡沫類型/161
6.5 理性泡沫剔除：局部均衡分析/164
6.6 股市泡沫的動態模型分析/166
第7章 股票市場泡沫的度量與檢驗/170
7.1 基於股票內在價值的泡沫度量/170
7.2 股市泡沫的間接檢驗/178
7.3 股市泡沫的直接檢驗/191
7.4 股市泡沫度量與檢驗理論的展望/192
第8章 中國股票市場泡沫分析/194
8.1 中國股市泡沫的總體評價/194
8.2 中國股市泡沫的度量與檢驗/197
8.3 中國股市泡沫的成因分析/202
8.4 抑制股市投機性泡沫的政策建議/205
第9章 股指期貨與金融安全/209
9.1 股指期貨與金融安全的關係/209
9.2 中國香港金融保衛戰/215
9.3 股指期貨的投資策略研究/222
9.4 維護國家金融安全的手段選擇/229
第10章 股指波動研究/233
10.1 恆指波動多元回歸模型分析/233
10.2 恆指波動的基本面因素分析/238
10.3 股指期貨對股指波動的影響/243
第11章 投資者行為與金融安全/259
11.1 預測金融風險的新思路/259
11.2 行為金融學的基本理論/261
11.3 投資者行為與金融風險/268
第工2章 險值指標與金融安全/279
12.1 險值指標簡介/279
12.2 市場風險管理與風險價值/282
12.3 風險價值與風險價值模型/285
12.4 評價VaR模型的標準/299
12.5 數據分析與實證結果/303
第13章 銀行危機與金融安全/313
13.1 銀行危機的本質與危害/313
13.2 銀行危機的形成機制/317
13.3 銀行危機的預警指標體系/323
第工4章 金融安全的綜合評價與預警機制/332
14.1 金融安全綜合評價的理論與方法/332
14.2 金融安全綜合評價的實證研究/337
14.3 建立並完善國家金融安全的預警機制/3413
14.4 深化金融改革接受“人世”挑戰/346
參考文獻/352
後記 /365
