回歸係數檢驗

回歸係數檢驗是要檢驗自變數對因變數的影響是否顯著。在一元線性回歸模型中，如果回歸係數β1=0，回歸線是一條水平線，表明因變數y的取值不依賴於自變數x，即兩個變數之間沒有線性關係。

如果回歸係數 β1≠0，也不能得出兩個變數之間存線上性關係的結論，這要看這種關係是否具有統計意義上的顯著性。回歸係數的顯著性檢驗就是檢驗回歸係數 β1是否等於0。為檢驗原假設 H0： β1=0是否成 立，需要構造用於檢驗的統計量。為此，需要研究回歸係數 β1的抽樣分布。